Modellező csapatunk statisztikai és matematikai modellek fejlesztésében nyújt támogatást a piaci és likviditási, és ezekhez szorosan kapcsolódó kockázatok mérésére és kezelésére. Az elmúlt években a piaci és likviditási kockázatkezelés több területén is új szabályozások jelentek meg és jelentenek kihívásokat a modellezésben, mint például az FRTB szabályozás vagy az EBA IRRBB irányelvei és RTS, ITS tervezetei. Ezen új követelményeknek való megfelelésben tudjuk ügyfeleinket hatékonyan támogatni. Célunk, hogy a legmodernebb informatikai megoldásokkal valósítsuk meg modellfejlesztéseinket. Tréningeket szervezünk ügyfeleinknek, hogy megosszuk velük a legfrissebb ismereteinket.
- Piaci és likviditási mérőszámok és riportok kialakítása (például VaR, Stressz VaR, CVaR, SIMM margin modell)
- Stressz tesztelés (szcenárió analízis, reverse stressz tesztek, hipotetikus stressz tesztek)
- IRRBB számítási eszközök (belső és sztenderd módszertanok, kamatpadlók és -plafonok kezelése)
- IRRBB viselkedési modellek (lejárattal nem rendelkező betétek, hitelek előtörlesztése, betétek feltörése, bázis kockázat modellezése)
- CVA, XVA modellezés, Wrong way risk
- Sztochasztikus és determinisztikus hozamgörbe modellek
- Árazási modellek fejlesztése komplex pénzügyi termékekre
- Alternatív modellek illikvid piaci környezetben (például Kelet-Európai piacokon)
- Modell validáció és backtesting
Keressen szolgáltatáskategóriáink között!
Keressen minket felmerülő kérdés esetén!
