En el contexto actual en el que nos movemos, donde los distintos participantes de la economía (instituciones financieras, empresas, gobiernos, etc.) están expuestos a la inestabilidad de los mercados, la incertidumbre producida por el rendimiento de una inversión o los cambios en el entorno macroeconómico; por lo que necesitan disponer de procesos que les permitan determinar las acciones futuras a acometer minimizando la incertidumbre con respecto a las ganancias o a las pérdidas futuras.
La gestión de los riesgos de las entidades constituye la actividad central del negocio financiero. En este sentido, la línea de gestión de riesgos siempre se ha caracterizado, y así sigue siendo, por proporcionar una cobertura de servicios global adaptada, en cada momento, a las necesidades específicas de sus clientes.
Apoyamos a las entidades en la mejora y optimización de sus procesos de gestión relacionados con riesgos tales como crédito, mercado, operacional, contrapartida, liquidez y ALM, riesgo de modelo o reputacional.
A través de nuestros servicios ayudamos a evaluar el riesgo asumido, anticiparse a posibles efectos adversos que puedan ocurrir en el futuro, diversificar de manera óptima el riesgo, y utilizar las últimas herramientas y procesos del mercado para su gestión proactiva y eficiente.
Nuestros servicios en Financial Risk Management
Proceso de revisión y evaluación supervisora (SREP)
Contamos con un gran equipo de profesionales con distintos perfiles y una dilatada experiencia en el sector financiero, cubriendo todos los ámbitos que abarca el proceso de revisión y evaluación supervisora del BCE como la evaluación del modelo de negocio, gobierno y gestión de riesgos, evaluación del capital por cada tipo de riesgo, así como evaluación de la liquidez.
Gestión de Capital Regulatorio
Una adecuada gestión integral del capital regulatorio resulta crítica en la actividad de las entidades. Desde KPMG asesoramos a nuestros clientes en definir un adecuado gobierno para el cálculo de capital, así como a diseñar y desarrollar procedimientos que ofrezcan una cobertura completa en este ámbito.
Ayudamos a nuestros clientes a garantizar que el cálculo de capital se realice de forma óptima de acuerdo con la regulación en vigor, para lo que se necesita contar con procesos robustos que den cobertura entre otros a la categorización de exposiciones, asignación de parámetros, cálculo de ponderaciones y una óptima aplicación de las medidas mitigadoras de riesgo.
Para ello, garantizar la calidad de los datos utilizados en dichos procedimientos y contar con un entorno de control adecuado que asegure las distintas conciliaciones contables resulta fundamental a fin de garantizar un cálculo consistente y preciso. Por último, y de cara a la gestión del capital por parte de las entidades y a cumplir con las obligaciones regulatorias, en KPMG contamos también con expertos en el diseño de procesos robustos de reporting de gestión y regulatorio.
Gobierno, apetito de riesgo, cultura de riesgo y RIA
Desde KPMG asesoramos a nuestros clientes en la definición e implantación de iniciativas que promueven la cultura de riesgo en las organizaciones, ayudándoles a establecer un gobierno robusto y una gestión alineada con el apetito definido.
Para ello, contamos con amplia experiencia en el desarrollo de metodologías integrales de identificación y evaluación del perfil de riesgos, así como en su integración en los principales ámbitos y procesos de gestión de las instituciones.
Planificación de capital, capital económico, ICAAP y Recovery & Resolution Plans
Disponemos de soluciones específicas orientadas a conseguir una adecuada planificación de capital mediante la definición de estrategias de robustecimiento de la calidad del capital regulatorio y económico, así como la gestión de solvencia, el desarrollo de procedimientos de optimización del capital y su asignación eficiente, de manera que sea compatible con la asunción de riesgos y la generación de valor para los diferentes stakeholders.
Además, ayudamos a las entidades en sus procesos de evaluación de la adecuación del capital interno (ICAAP), así como en la preparación de planes de recuperación ante deterioros significativos de la posición financiera.
Gestión del riesgo de modelo
Asesoramos en la gestión del riesgo de modelo a lo largo de todas las fases del ciclo de vida de los modelos, incluyendo la definición de políticas, gobierno, cuantificación, reportes y controles, actividades de validación de modelos, así como el desarrollo de plataformas tecnológicas que permitan una eficiente gestión del ciclo de vida de los modelos.