Zarządzanie ryzykiem rynkowym oraz płynności | KPMG | PL

Zarządzanie ryzykiem rynkowym oraz płynności

Zarządzanie ryzykiem rynkowym oraz płynności

Doradztwo w zarządzaniu ryzykiem rynkowym, płynności oraz kredytowym kontrahenta.

Doradztwo w zarządzaniu ryzykiem rynkowym, płynności oraz kredytowym kontrahenta.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem finansowym odgrywa kluczową rolę dla stabilnej kreacji przychodów z aktywności biznesowej instytucji, w szczególności w zakresie stabilnego finansowania oraz adekwatnego zabezpieczenia ryzyka. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, KPMG oferuje usługi doradcze w zarządzaniu ryzykiem rynkowym, płynności oraz ryzkiem kredytowym kontrahenta.

W obszarze ryzyka rynkowego KPMG oferuje swoim klientom szeroki wachlarz profesjonalnych usług, obejmujących wszystkie rynki finansowe (rynek walutowy, stopy procentowej, ryzyko instrumentów kapitałowych oraz ryzyko cen towarów, w tym rynek energii, gazu, oleju i innych surowców).

 

Zakres usług doradczych KPMG obejmuje

  • przeglądy i walidacje procesów zarządzania ryzykiem rynkowym (w szczególności pod kątem zgodności z CRD IV / CRR, Solvency II, Uchwałami i Rekomendacjami KNF / EBA / BCBS),
  • doradztwo oraz wsparcie rozwoju metodologii zarządzania ryzkiem rynkowym, w szczególności:
    • miar ryzyka rynkowego (np. ESF, VAR),
    • stres-testów (wewnętrznych oraz nadzorczych),
    • metodyk wyceny (w tym modele CVA, FVA, OIS, CloseOut),
  • przeglądy i walidacje już funkcjonujących metodyk,
  • opracowanie i wdrożenie dedykowanych narzędzi wspierających proces identyfikacji, pomiaru oraz raportowana ekspozycji na ryzyko rynkowe oraz wycen (np. w środowiskach SQL, SAS, R, MS),
  • wsparcie instytucji w implementacji modeli wewnętrznych na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych w tym opracowania metodyk i narzędzi weryfikacji i testów modeli, ich dokumentacji we wszystkich cyklach życia oraz przygotowanie wniosków do KNF o ich akceptację. Między innymi wsparcie dotyczy:
    • modeli wycen instrumentów opcyjnych,
    • modeli wewnętrznych ESF, VaR,
  • opracowanie i wdrożenie metodologii zarządzania rykiem modeli w obszarze ryzyka rynkowego (zgodnie z wymaganiami Rekomendacji W) w tym metodyk i narzędzi pomiaru ryzyka modeli oraz narzędzi walidacyjnych,
  • wsparcie instytucji od strony merytorycznej w projektach implementacji systemów zarządzania ryzkiem rynkowym od dostawców zewnętrznych.

 

 

W obszarze ryzyka płynności, KPMG oferuje w szczególności:

  • przeglądy procesów zarządzania ryzykiem płynności (w szczególności pod kątem zgodności z CRR, Uchwałami i Rekomendacjami KNF / EBA / BCBS),
  • doradztwo oraz wsparcie rozwoju metodologii zarządzania ryzkiem płynności, w szczególności w zakresie:
    • pomiaru i monitorowania,
    • raportowania (m.in. LCR, NSFR, ALMM, M1-M4),
    • płynnościowych planów awaryjnych,
    • implementacji programu stres-testów, w tym wsparcie w konstrukcji/opracowaniu scenariuszy stresowych oraz modelowania ich wpływu,
    • opracowania / dostosowania modeli stabilności bazy depozytowej (w tym modeli stabilności w warunkach skrajnych) oraz wdrożenia portfeli replikacyjnych,
    • przeglądy i walidacje stosowanych modeli i metodyk.
  • opracowanie i wdrożenie metodologii zarządzania rykiem modeli w obszarze ryzyka płynności (zgodnie z wymaganiami Rekomendacji W) w tym metodyk i narzędzi pomiaru ryzyka modeli oraz narzędzi walidacyjnych,
  • kompleksowe doradztwo w zakresie systemu wewnętrznych cen transferowych (FTP), od opracowania dedykowanej koncepcji modelu FTP, poprzez opracowanie koncepcji wdrożeniowej do wdrożenia w systemach IT.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Kontakt