Usługi doradcze w zakresie zarządzania kapitałem | KPMG | PL

Usługi doradcze w zakresie strategicznego zarządzania kapitałem i optymalizacji kapitału

Usługi doradcze w zakresie zarządzania kapitałem

Organy regulacyjne Unii Europejskiej, jak i lokalni regulatorzy, wprowadzili szereg zmian w obowiązujących przepisach.

Organy regulacyjne UE, jak i lokalni regulatorzy, wprowadzili szereg zmian w przepisach.

W związku z sytuacją gospodarczą w ostatnich latach, a zwłaszcza kryzysem finansowym, który został rozszerzony na zdecydowaną większość sektorów gospodarki, organy regulacyjne Unii Europejskiej, jak i lokalni regulatorzy, wprowadzili szereg zmian w obowiązujących przepisach.

Zmiany te zostały zaprojektowane w celu uzupełnienia lub rozszerzenia istniejących przepisów, wymogów regulacyjnych i zasad raportowania w zakresie wymogów kapitałowych. Innymi słowy, obecna globalna sytuacja na rynkach finansowych charakteryzuje się większymi ograniczeniami regulacyjnymi w odniesieniu do norm kapitałowych i współczynnika wypłacalności. Jednym z większych priorytetów dla uczestników rynku stały się aktywa ważone ryzykiem (RWA), oszczędności w zakresie wymogów kapitałowych oraz bardziej efektywne zarządzanie samym kapitałem.

W ramach rozszerzenia istotnego wzmocnienia norm kapitałowych wprowadzonych przez Basel III, polski nadzór finansowy (KNF) ustalił jeszcze bardziej restrykcyjne wymogi kapitałowe, łącznie z indywidualnymi rekomendacjami dla niektórych banków, które historycznie były w znacznym stopniu zaangażowane w udzielanie kredytów walutowych, głównie w CHF.

 

Zakres usług doradczych KPMG obejmuje:

  • przegląd i usprawnienia wewnętrznych procesów oceny adekwatności kapitałowej (ICAAP),
  • przegląd procesów kalkulacji aktywów warzonych ryzykiem (RWA) i kalkulacji wymogu kapitałowego,
  • przegląd potencjalnych inicjatyw optymalizacji aktywów warzonych ryzykiem (RWA), prowadzących do oszczędności wymogu kapitałowego,
  • przegląd polityk zarządzania (oraz ich wpływu na RWA) dotyczących różnych rodzajów ryzyk,
  • usprawnienia w zakresie ryzyka i efektywności działania (np. kapitał regulacyjny, kapitał ekonomiczny, wynik skorygowany o ryzyko, włącznie z rozwiązaniami w oparciu o RAROC),
  • integracja ryzyka i efektywności działania w cyklu planowania kapitałowego,
  • dynamiczny proces (re-)alokacji kapitału (aktywne zarządzanie kapitałem),
  • wsparcie w opracowaniu planów kapitałowych w sytuacjach kryzysowych oraz innych działaniach związanych ze zmianą poziomu kapitału,
  • weryfikacja kalkulacji wymogów kapitałowych (Filar I) i ujawnień w zakresie adekwatności kapitałowej, zgodnie z wymogami CRR / CRD IV.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Kontakt