"The Volcker Rule" oraz "Liikanen proposal" | KPMG | PL

Doradztwo w zakresie "the Volcker Rule" oraz "Liikanen proposal"

"The Volcker Rule" oraz "Liikanen proposal"

Doradztwo w zakresie dostosowania do wymogów amerykańskiej regulacji „the Volcker Rule” oraz jej europejskiego odpowiednika „Liikanen proposal”.

Doradztwo w zakresie dostosowania do wymogów „the Volcker Rule” oraz „Liikanen proposal”.

W Stanach Zjednoczonych regulacja „the Vocker rule” ogranicza działalność handlową banków („trading”) oraz ich inwestycje w fundusze private equity. Regulacja dotyczy banków amerykańskich, ich filii poza granicami kraju oraz banków zagranicznych mających oddziały na terenie Stanów Zjednoczonych i ich fili.

W Europie odpowiednikiem „the Volcker Rule” jest regulacja “Liikanen proposal”, która prawdopodobnie będzie dotyczyć największych banków działających na terenie Unii Europejskiej oraz członków ich grup kapitałowych.

 

Powyższe regulacje zakazują podmiotom z sektora bankowego takich działalności jak:

  • angażowania się działalność handlową (transakcje krótkoterminowe na własny rachunek),
  • posiadania udziałów, finansowania lub posiadania określonych relacji z funduszami hedgingowymi lub private equity rozumianych, jako „covered funds”.

Celem regulacji jest ograniczenie podejmowania nadmiernego ryzyka i zapobieganie nagłemu wzrostowi bilansu w wyniku działalności handlowej. Regulacje wymuszają obowiązkowe odseparowanie działalności handlowej na własny rachunek. Ustanawiają też ramy dla odpowiednich władz nadzorczych do podejmowania działań ograniczających nadmierne ryzyko. Działalność handlowa inna niż działalność na własny rachunek powinna podlegać ocenie ryzyka. Jeżeli odpowiednie władze nadzorcze uznają, że istnieje nadmierne ryzyko danej działalności, będą mogły żądać oddzielenia tej działalności od działalności podstawowej instytucji kredytowej lub wymagać zwiększenia funduszy własnych i/lub narzucić inne środki ostrożnościowe.

Powyższe regulacje wiążą się z koniecznością wdrożenia szerokiego programu „compliance” oraz systemu kontroli, zaprojektowanego w taki sposób, aby zapewnić solidny proces zarządzania ryzykiem, monitoringu i nadzoru limitów, procesy naprawcze, niezależne procesy weryfikacyjne, sprawozdawczości, szkolenia oraz utrzymywanie danych archiwalnych (stanowiących dowód wdrożenia i skuteczności w/w rozwiązań).

 

Usługi doradcze świadczone przez KPMG mogą obejmować:

  • warsztaty i szkolenia na temat nowych wymagań,
  • analizę i ocenę skutków regulacji dla podmiotów w ramach grup bankowych,
  • analizę działalności handlowej, która podlega regulacjom: „the Volcker Rule” lub „Liikanen Proposal”, łącznie z jej klasyfikacją w świetle regulacji,
  • klasyfikację działalności dozwolonej i zabronionej,
  • propozycje modyfikacji prowadzonej działalności lub jej przeniesienia do innych jednostek, celem zminimalizowania wpływów na wymagany program compliance (w świetle regulacji, niektóre rodzaje działalności handlowej mogą być dozwolone np. market making lub transakcje zabezpieczające),
  • wsparcie we wdrożeniu wymaganego programu compliance, obejmującego takie elementy jak: polityki, procedury, kontrolę wewnętrzną, proces zarządczy, niezależny proces weryfikacji i audytu, szkolenia i utrzymywanie danych archiwalnych („dowodów”),
  • wsparcie KPMG może również obejmować przegląd i dostosowanie polityki wynagrodzeń w celu zapobiegania zakazanym rodzajom działalności,
  • wsparcie w przygotowaniu planu wdrożenia regulacji,
  • usługi prowadzenia biura projektu.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Kontakt