Backtesting parametrów ryzyka | KPMG | PL

Backtesting parametrów ryzyka w bankach, firmach nabywających wierzytelności

Backtesting parametrów ryzyka

Przeprowadzamy weryfikację poprawności stosowanych parametrów ryzyka w oparciu o dane historyczne.

Przeprowadzamy weryfikację poprawności stosowanych parametrów ryzyka.

Ze względu na oczekiwania regulatorów finansowych, jak również akcjonariuszy nasi klienci poszukują wsparcia w zakresie wykonywania backtestów parametrów ryzyka. Przeprowadzamy weryfikację poprawności stosowanych parametrów ryzyka w oparciu o dane historyczne.

Wartość parametrów ryzyka znajduje istotne odzwierciadlenie w wartości godziwej powiązanego aktywa, stąd możliwe rzeczywista ocena tych wartości jest cenną informacją zarówno z punktu widzenia podmiotów utrzymujących dane aktywa w portfelu, zainteresowanych sprzedażą aktywów jak również podmiotów je nabywających.

 

Ze względu na szerokie doświadczanie rynkowe KPMG może zaoferować przeprowadzenie analizy:

  • prawidłowości obliczania parametrów LGD (Loss Given Default), PD (Probability of Default), LIP (Loss Identification Period), VaR (Value at Risk), pod kątem:
    • adekwatności obowiązującego modelu,
    • oceny stosowanej bazy zdarzeń,
    • zgodności z wytycznymi EMA,
    • zgodności z obserwowanymi praktykami rynkowymi.

 

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Kontakt