Bedring i det europeiske bankvesenet

Bedring i det europeiske bankvesenet

Resultatet av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) stresstest av europeiske banker (publisert 29. juli 2016) viser en betydelig bedring både i mengde og kvalitet av tilgjengelig kapital, og et mer robust bankvesen.

Kontaktperson

Partner

KPMG in Norway

Kontakt

Relatert innhold

Mynter

Europeiske banker fremstår bedre rustet med høyere tapsabsorberende evner, men dette er utlignet av et større fokus på lønnsomhet og et redusert ønske om økt egenkapital fra investorer. For med en økning i ren kjernekapital (CET1) fra 9% i 2012 til 13% i 2016, har innhentingen av ny egenkapital blitt redusert fra EUR 49,9 milliarder i 2014 til EUR 0,1 milliard i første halvdel av 2016. 

Banken som gjør det best i det stressede tilfellet er norske DNB

Landene viser stor forskjell i utfallet av testen. Det er de skandinaviske bankene som gjør det klart best, mens de irske, nederlandske og tyske bankene får den største svekkelsen i andelen ren kjernekapital (hhv. 704,
568 og 540 basispunkter forskjell mellom det forventede og det kritiske
scenarioet). Banken som gjør det best i det stressede tilfellet er norske DNB,
hvor EBA forventer en reduksjon i ren kjernekapital på ett basispunkt. I andre ende av skalaen forventer EBA en reduksjon på 1 423 basispoeng for den mye omtalte italiensk banken Monte Dei Paschi di Siena, i det mest stressede scenarioet. Snittet av bankene er et fall i CET1 på -380 basispunkter, fra en CET1 ratio på 13,2% i 2015 til 9,4% i 2018. Dette er et større utslag enn i 2014, da snittet var -252 basispunkter fall i CET1. 

Mer konservative metoder gir et betydelig utslag

KPMGs analyse indikerer at det høyere utslaget av det verst tenkelige scenariet i 2016, sammenlignet med 2014, hverken skyldes strengere makroøkonomiske forutsetninger eller svakere banker. Derimot gjør mer konservative metoder for beregning av netto renteinntekt og markedsrisiko, samt introduksjon av "conduct-risk", et betydelig utslag i stresstesten for 2016. I tillegg påvirkes de individuelle bankene av forskjellig tidshorisont i implementeringen av Basel 3. Siden de skandinaviske og engelske bankene stort sett har valgt en kortere innfasing av de nye kapitalkravene, er de i mindre grad påvirket av det verst tenkelige scenariet enn de tyske og irske bankene, som har strukket innfasingen lengst ut i tid.

Kontaktpersoner

Peer Timo Andersen-Ulven
Mail:   peer.timo.andersen-ulven@kpmg.no
Mobil: +47 99 46 75 11

Jonas Alexander Ringstad
Mail:   jonas.ringstad@kpmg.no
Mobil: +47 40 63 98 86 


 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

KPMGs nye digitale plattform

KPMGs nye digitale plattform