KPMG: “Stresstest bij bank in gedrang door toenemende regelgeving”

Stresstest bij bank in gedrang door toenemende ...

Persvoorlichter

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

KPMG: “Stresstest bij bank in gedrang door toenemende regelgeving”

Stresstests die banken zelf uitvoeren leiden onder de groeiende aandacht die zij moeten besteden aan alle regelgeving die op hen afkomt. Nieuwe regelgeving kost de banken steeds meer tijd en geld, inspanningen die ten koste gaan van de aandacht die zij zouden moeten besteden aan het testen van hun financiële stabiliteit. Het gevolg is dat de banken niet in staat zijn voldoende medewerkers vrij te maken en beperkte toegevoegde waarde halen uit de exercitie. Bovendien vraagt het uitvoeren van een stresstest relatief veel tijd omdat banken veel handelingen nog handmatig verrichten.

Uit internationaal onderzoek van KPMG onder de 19 systeembanken, blijkt dat meer dan de helft van de onderzochte banken de veranderende eisen op het gebied van regelgeving als een belangrijk obstakel zien om stresstests succesvol te kunnen afronden. En niet meer dan 30% vindt dat zij voldoende mankracht hebben om te kunnen voldoen aan de eisen van zowel interne als externe stresstests. Daarnaast maakt een meerderheid van de banken zich zorgen om de kwaliteit van de data en de mate waarin het proces geautomatiseerd plaatsvindt.

Weinig efficiënt

“Grote banken zijn voortvarend aan de slag gegaan met stresstesting om inzicht te krijgen in de mate waarin zij in staat zijn schokken op te vangen”, zegt Erik Rood, partner bij KPMG en deskundige op het gebied van stresstesting.

Rood: “Maar de toegenomen aandacht van de banken voor regelgeving en de evolutie die zij doormaken leidt er nog niet toe dat het proces van stresstesting heel erg efficiënt en effectief verloopt. Dat zorgt er onder meer voor dat de banken aanzienlijke bedragen uitgeven aan stresstesting. Voor een aantal banken gaat het hierbij om meer dan $ 100 miljoen per jaar.

Gezien het feit dat de banken nog meer regels en veranderingen op het gebied van verslaggeving op zich af zullen zien komen, is het dan ook noodzakelijk dat zij het raamwerk voor het verrichten van stresstests verder verbeteren.”

Beperkt beeld bij kosten

Uit het onderzoek van KPMG blijkt verder dat de onderzochte banken een beperkt beeld hebben bij de kosten van stresstesting. Niet meer dan 10% van de banken meet de daadwerkelijke kosten, de helft van de banken maakt een inschatting op adhoc basis.

Een meerderheid van de banken denkt dat de uitgaven aan stresstesting onder $ 100 miljoen uitkomen. Eén op de vier bedrijven denkt echter dat aanzienlijk hogere bedragen worden uitgegeven aan interne en externe stresstests.

Rood: “Het gebrek aan inzicht in de kosten kan een gevolg zijn van het feit dat de banken simpelweg zijn gaan voldoen aan de eisen van wetgeving en weinig aandacht hebben besteed aan het optimaliseren van het proces en het inkapselen ervan in de bedrijfsvoering. Dat komt ook tot uitdrukking in de investeringen die zij hebben gedaan.”

Veel handmatig werk

De snelle opmars van allerlei verschillende methoden en de beperkte investeringen die de banken doen in het automatiseren van stresstesting hebben ertoe geleid dat de banken zich vooral richten op handmatige processen om de tests af te ronden.

Rood: “Daarbij steunen zij vooral op een beperkt aantal professionals. Zo’n 70% geeft dan ook aan dat zij over te weinig mankracht beschikken. Het gevolg hiervan is dat het bij meer dan de helft van de onderzochte banken drie maanden of langer duurt om een stresstest volledig af te ronden.

Het gebrek, de belasting en de tijdsdruk vormen voor veel banken belangrijke kopzorgen en kunnen uiteindelijk leiden tot een verslapping van de aandacht voor stresstesting. De validatie van stresstest modellen vormt bovendien een belangrijk aandachtspunt. Banken laten hun modellen in beperkte mate valideren.

Als aanvulling op het verbeteren van het operationele proces, dienen banken dan ook meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van hun stresstest modellen, bijvoorbeeld door het inzetten van challenger modellen.”

Stress testing

Stress testing

Stresstests die banken zelf uitvoeren leiden onder de groeiende aandacht die zij moeten besteden aan alle regelgeving die op hen afkomt.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Nieuwe digitale platform van KPMG

KPMG International heeft een state of the art digitaal platform ontwikkeld dat uw digitale ervaring verbetert en het vinden van nieuwe en relevante content optimaliseert.