Administración de riesgos financieros | KPMG | MX

Administración de riesgos financieros

Administración de riesgos financieros

Lo asesoramos sobre riesgos, ingeniería financiera, gestión de activos, capital, tesorería y riesgo de materias primas y energía.

Lo asesoramos sobre riesgos, ingeniería financiera, gestión de activos, capital y más.

Ofrecemos servicios de gestión de riesgos financieros de amplio alcance. Ayudamos a entidades financieras, compañías aseguradoras, sociedades gestoras de activos y empresas públicas y privadas a identificar, evaluar, gestionar, comunicar y limitar los riesgos a los que se enfrentan.

 

Ante el aumento de la preocupación por el riesgo financiero, empresas de todo tipo y tamaño buscan marcos sólidos de gestión de riesgos que cubran las exigencias del cumplimiento regulatorio, que permitan una mejor toma de decisiones y que mejoren los beneficios. Trabajamos con entidades financieras y otras empresas de distintos sectores para lograr estos objetivos.

 

Hacemos hincapié en las preocupaciones que tiene su organización, y ayudamos a mejorar los procesos, el gobierno corporativo y la estrategia del negocio en diversos temas.

 

Damos servicios de consultoría o atestiguamiento a entidades financieras sobre riesgos financieros con fines de cumplimiento y transformación regulatoria:

 

  • IFRS 9: implementación de los aspectos de hedge accounting, clasificación y medición, tanto para el sector financiero (México y América Latina) como para el no financiero
  • Servicios de implementación o aseguramiento de calidad de Dodd Frank, EMIR, MiFID y Regla Volcker, y desarrollo del nuevo servicio de Blockchain

 

 

Igualmente, asesoramos a las Tesorerías Corporativas en diversas áreas:

 

  • Marco y organización de Tesorería
  • Tecnologías de la información para el área de Tesorería
  • Administración de efectivo y liquidez (como cashpooling, operaciones intercompañía, e in-house banking)
  • Administración de riesgos financieros, incluyendo análisis de estrategias de cobertura de riesgo y su contabilidad
  • Cursos y entrenamientos de los puntos anteriormente mencionados

 

 

En términos de obligaciones actuariales apoyamos a su organización en:

 

  • Valuaciones actuariales de pasivos laborales, como primas de antigüedad, indemnizaciones legales por despido, planes de pensiones, beneficios posteriores al retiro, beneficios contingentes de largo plazo, entre otros, bajo diferentes normas contables (MEX-GAAP, US-GAAP, IFRS, por mencionar las principales)
  • Cálculos individuales de pagos por jubilación incluyendo la determinación de los impuestos correspondientes, tanto para la empresa como para el empleado
  • Diseño, implementación, modificación y comunicación de esquemas de beneficios para empleados con base en los requerimientos que tenga, en estricto apego a las disposiciones legales y fiscales
  • Asesoría relacionada con planes flexibles, con la que los empleados podrán consultar los beneficios que les garantiza su empleador y ajustar (dentro del marco legal y fiscal regulatorio) su paquete de prestaciones
  • Asesoría en proyectos de due diligence relacionados con beneficios para empleados y pasivos laborales
  • Análisis para determinar la viabilidad financiera para hacer frente a los pagos futuros de beneficios para empleados
  • Asesoría en la selección y evaluación del administrador de inversiones para el financiamiento de los planes de beneficios para empleados
  • Benchmark analysis general o incluso por sector e industria sobre los diferentes esquemas de beneficios que las compañías otorgan a su personal incluyendo beneficios legales y adicionales a los que establece la ley. Lo anterior lo ayudará a determinar si sus paquetes de prestaciones son competitivos contra el nicho de mercado en el que se está comparando

 

 

En cuanto a servicios actuariales para compañías de seguros, brindamos soluciones en:

 

  • Inversiones, fusiones y adquisiciones, así como en alianzas estratégicas
  • Cumplimiento regulatorio
  • Desarrollo e implementación de productos y primas de seguros y fianzas
  • Auditoría actuarial de reservas

 

Como parte de nuestros servicios de valuación y contabilidad de instrumentos financieros, lo asesoramos en:

 

  • Instrumentos financieros derivados
  • Contabilidad de coberturas o hedge accounting
  • Revisiones regulatorias sobre administración de riesgos (mercado, crédito y liquidez) y derivados
  • Gobierno corporativo de riesgos
  • Capacitación a la medida de su organización

 

También apoyamos a su institución en riesgos de crédito para:

 

  • Administrar los procesos de la cartera de crédito: análisis, eficiencia operativa y gestión de procesos crediticios
  • Construir o validar los modelos internos de provisiones bajo los diferentes enfoques regulatorios (IFRS9, US-GAAP): pérdida esperada, pérdida incurrida, CECL
  • Validar y analizar el impacto en las estimaciones de reservas bajo la CNBV
  • Estimar el valor razonable (fair value) de cartera bajo estándares internacionales
  • Desarrollar o validar modelos de scoring de originación, comportamiento y cobranza de los diferentes productos de crédito bajo los estándares de Basilea II
  • Determinar la prima de riesgo como factor de fijación de tasas de interés o pricing
  • Convertir cartera y reservas a costo amortizado
  • Revisar expedientes crediticios
  • Participar en servicios de due dilligence de cartera crediticia
  • Desarrollar metodologías para la evaluación de riesgo inherente (basado en la probabilidad y la severidad)
  • Diseñar o revisar las revelaciones bajo los estándares de IFRS y US-GAAP
  • Determinar la rentabilidad ajustada por riesgo (RAROC)
  • Diseñar e implementar de indicadores (KRI, KPI) y tableros de control para la gestión de crédito
  • Implementar el modelo de medición del riesgo de tasas de interés relativo a los activos y pasivos actuales y proyectados, considerando simulaciones
  • Definir modelos para realizar pruebas bajo escenarios de estrés de las tasas de interés que afectan los activos y pasivos
  • Identificar estrategias alternativas para mitigar el riesgo de tasas de interés y la volatilidad de ingresos consistente con prácticas de la industria
  • Establecer controles para los procesos de ALM de acuerdo con prácticas de la industria
  • Evaluar y seleccionar sistemas de medición de riesgo, verificar su implementación, revisar los parámetros e información utilizada, y realizar las calibraciones correspondientes del sistema

 

En cuanto a riesgo operacional, le brindamos nuestra asesoría para:

 

  • Definir estrategias para gestionar el riesgo operativo (tecnológico y legal)
  • Elaborar diagramas de flujo de los procesos de la institución
  • Identificar y cuantificar los riesgos operativos y tecnológicos actuales
  • Analizar su gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio basado en un enfoque de riesgo
  • Elaborar análisis de brechas de procesos, políticas y procedimientos de las instituciones contra la regulación
  • Acompañar durante el proceso de cambio de figura de operación (de sofom a banco, por ejemplo)
  • Identificar y evaluar los controles inmersos en los procesos
  • Recomendar los sistemas que permitan la gestión del riesgo operativo
  • Recomendar indicadores de riesgo operativo y tecnológico
  • Diseñar reportes de riesgo operativo
  • Diseñar e implementar indicadores de riesgo (KRI) y tableros de control
  • Realizar análisis de procesos que permitan la mejora continua de sus procesos de negocio: Tesorería, Crédito, Administración de Riesgos, entre otros
  • Participar en servicios de due dilligence en temas de riesgo operacional y control interno

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