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Risk Governance: A Benchmarking Analysis of Systemically Important Banks

Risk Governance

본 보고서에서는 모델 리스크를 효율적으로 관리하기 위한 모형 감독(oversight), 적합성 검증 등 모델 리스크 관리방안을 제시합니다.

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글로벌 금융 위기는 가치평가, 리스크 및 그 외 운영 측면의 금융 모델에 관련한 통제와 관리가 불완전하고 전적으로 신뢰될 수 없는 것이라는 것을 보여주었습니다. 따라서, 효과적이고 지속 가능한 모델 운영을 위한 모델 리스크 관리가 필요합니다. 이러한 모델은 단순히 평가 및 리스크 모델 뿐만 아니라 비즈니스 의사결정 또는 재무보고에 사용될 수 있습니다. 다양한 계량 모델들은 리스크 관리 및 가격결정 등을 위하여 활용됨으로써 업무의 효율화를 기할 수 있는 장점도 있으나 모델 자체에 결함이 있거나 잘못 사용할 경우에는 의사결정 오류 및 재무적 손실을 초래할 가능성도 있습니다.

본 보고서에서는 모델 리스크를 효율적으로 관리하기 위한 모형 감독(oversight), 적합성 검증 등 모델 리스크 관리방안을 제시합니다. 특히 모형의 개발부터 유효성 검증, 활용 등 단계별 관리방안을 제시하고 있습니다. 또한 모델 유효성 검증 프로세스와 다양한 케이스 스터디를 제공합니다. 많은 은행들이 모델 리스크 관리 시스템을 도입 및 실행 중이며, 향후 이러한 시스템은 유럽 산업 전반에 자리 잡을 것으로 예상됩니다. 

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