xVAチャレンジ - デリバティブ評価調整の実際 - | KPMG | JP

xVAチャレンジ - デリバティブ評価調整の実際 -

xVAチャレンジ - デリバティブ評価調整の実際 -

デリバティブのカウンターパーティーリスクを対象とした評価調整であるCVAはよく知られるようになりましたが、最近では他の様々な潜在的コストを反映したxVAが注目を集めており、その実務への定着とともに金融機関のビジネスを少なからず左右するものとなってきています。

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書籍紹介

本書はJon Gregory氏による「xVA Challenge」第3版の邦訳です。独立系のコンサルタントとして世界中の金融機関の実態に触れ、モデルの理論面と現実の運用の双方を深く知る立場から、実効的なリスク把握のためにいかにxVAを理解しモデル化を行うかに関する、著者のバランスのとれた知見が凝縮されています。

また、抽象的で難解になりがちな内容ながら、本文は比較的平易に読み進められると同時に、より技術的な内容に関心のある読者は別途情報が得られるようになっています。このため本書は、本件の専門家や研究者だけではなく、海外実務の情報が不足しがちな本邦の金融機関において、市場関連業務に関係する実務家・マネジメント層にとっても、広く有意義な本となっています。

著者:Jon Gregory

訳:KPMG/あずさ監査法人 金融事業部

出版社:金融財政事情研究会

発行日:2017.12.28

体裁:A5判・776頁

定価:8,000円(税抜)

目次

第1章 序章
第2章 グローバル金融危機
第3章 店頭デリバティブ市場
第4章 カウンターパーティーリスク
第5章 ネッティングとクローズアウト
第6章 担保
第7章 クレジットエクスポージャーとファンディング
第8章 所要資本と規制
第9章 カウンターパーティーリスクの仲介
第10章 クレジットエクスポージャーの定量化
第11章 エクスポージャーと担保効果
第12章 デフォルト確率、クレジットスプレッド、ファンディングコスト
第13章 割引と担保
第14章 信用価値評価調整(CVA)と負債価値評価調整(DVA)
第15章 ファンディング価値評価調整(FVA)
第16章 証拠金価値評価調整(MVA)と資本価値評価調整(KVA)
第17章 誤方向リスク
第18章 xVAの管理
第19章 xVAの最適化
第20章 将来

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