IAISが「G-SIIs評価手法の見直し」の最終文書を公表 | KPMG | JP

IAISが「G-SIIs評価手法の見直し」の最終文書を公表

IAISが「G-SIIs評価手法の見直し」の最終文書を公表

2016年6月16日、保険監督者国際機構(IAIS)は、「グローバルにシステム上重要な保険会社(G-SIIs)の評価手法の見直し」に関する最終文書(2016年メソドロジー)を公表しました。

関連するコンテンツ

G-SIIsの評価手法に係るヒストリー

IAISは、環境の変化やIAISによる様々な手法の開発等を反映させるため、3年毎にG-SIIs評価手法を見直すことを予定しています。

今回公表された最終文書は、IAISが2015年11月25日に公表したコンサルテーション・ペーパーに対し寄せられた意見を反映させたものであり、コンサルテーション・ペーパーには多くの関係者から、「Public」となっているコメントだけでも204ページにわたる意見が寄せられていました。
表1が、G-SIIsの評価手法に係るヒストリーです。

(表1)

2016年メソドロジー

2016年メソドロジーにおいて、G-SIIs評価プロセスは、5つのフェーズ(ファクトベースの定性的・定量的要件を含む)で構成されています。

フェーズI データ収集
フェーズII-A 品質管理及びスコアリング
フェーズII-B 定量的基準の決定
フェーズIII 検出
フェーズIV G-SIIs候補との情報交換
フェーズV FSBへの提案

 

2016年メソドロジーの特徴として以下が挙げられます。

  • デリバティブ取引(CDSもしくは同様のデリバティブのプロテクションの売り)・金融保証・再保険の指標に絶対参照値を用いる。
  • 大口エクスポージャー及びグループ内コミットメントに係るデータの検討をフェーズ2の定量的評価からフェーズ3の定性的評価に変更。
  • 2013年メソドロジーから引き続き、データの信頼性の問題から一部を除くデリバティブ取引を経済条件の指標として用いていない。(ただし、この指標はシステミックリスクに対する潜在的な影響度が高いと考えられることから、引き続きどのように評価すべきか調査する予定。)

2016年メソドロジーによるG-SIIs評価プロセスの詳細はPDFをご参照ください。

金融機関に関する最新情報

お問合せ

 

RFP(提案書依頼)

 

送信