Right from the start 投資会社に自己資本充実度評価の改善が必要な理由

Right from the start 投資会社に自己資本充実度評価の改善が必要な理由

本レポートでは、投資会社に関する自己資本充実度評価プロセス(ICAAP)を取り扱っています。KPMGでは2015年第3四半期に、銀行を除く投資会社32社を対象に調査を実施しました。

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調査対象企業の69%は、監督上の検証・評価プロセス(SREP)の対象となっています。また、個別資本ガイダンス(ICG)を受け取った調査対象企業は86%、その他の形で資本増強を必要とされた企業も過半数の58%に上りました。
SREPレビューでは、レビュー対象企業の32%で、オペレーショナル・リスクのモデル化への注力不足が指摘されました。一方で、リスク選好ステートメント(RAS)および関連する主要リスク指標(KRI)、ならびにガバナンスおよび企業文化も、25%超の投資会社で注力を要する領域として挙げられました。
これらに加え、健全性カテゴリー2の企業では、シナリオ分析、分散効果の取扱いおよび事業清算計画に特に注目が集まりました。

内容

  1. はじめに
  2. 不明確なリスク選好
  3. リスク軽減関連事由
  4. リスク識別の改善
  5. 秩序だった幕引き
  6. 資本計算を精緻化する
  7. 取締役会の関与

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