「銀行・保険会社以外のグローバルなシステム上重要な金融機関(NBNI G-SIFI)の選定手法」にかかる第二次市中協議文書の公表

「銀行・保険会社以外のグローバルなシステム上重要な金融機関(NBNI G-SIFI)の選定手法」にかか ...

FSB(金融安定理事会)及びIOSCO(証券監督者国際機構)は、2015年3月4日、「銀行・保険会社以外のグローバルなシステム上重要な金融機関(NBNI G-SIFI)の選定手法」と題する第二次市中協議文書を公表しました。市中協議に対するコメント締切りは5月29日です。本年末までに選定手法が最終化され、その後選定された主体が取るべき措置及びNBNI G-SIFIのリストが公表される予定です。

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NBNI G-SIFIの選定対象には、金融会社、証券会社、投資ファンド及び投資運用会社が含まれています。
今後のスケジュールは次の通りです。

  • 第一段階
    2015年末を目途に規模、連関性、代替性、複雑性及びグローバル度といった選定基準が最終化
  • 第二段階
    IOSCOその他の基準設定主体と共同で、FSBがNBNI G-SIFIsに選定された主体が取るべき政策措置を策定
  • 第三段階
    IOSCOとFSBが国際監督グループを設置し、NBNI G-SIFIsのリストが毎年作成・公表される予定

とされています。

現在提案されている選定基準のうち「規模」に関する指標等については下記の表をご参照ください。
具体的な政策措置は未定ですが、NBNI G-SIFIに対しては、追加的な損失吸収力の確保、監督の密度と実効性の強化、及び実効的な破たん処理の枠組みの構築が求められるという基本的な方向性は示されています。

セクター 「規模」の指標 「規模」の閾値
金融会社 バランスシートの総資産 1000億米ドル
証券会社
プライベートファンド
(ヘッジファンドや
プライベート・エクイティ等)
グロスのエクスポージャー 4000億米ドル
伝統的投資ファンド
(プライベートファンド含む)
オプション1 純資産価額 300億米ドル
オプション2 運用資産残高 2000億米ドル
投資運用会社 オプション1 バランスシート
の総資産
(例1000億米ドル)
オプション2 運用資産残高 (例1兆米ドル)
その他 バランスシートの総資産 1000億米ドル

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