Bedeutung von Non-Financial Risks in Banken wird deutlich steigen

Bedeutung von Non-Financial Risks in Banken steigt

KPMG hat unter führenden deutschen Finanzinstituten eine Befragung zur Umsetzung und Weiterentwicklung des Non-Financial Risk-Rahmenwerks durchgeführt. Für drei Viertel der Studienteilnehmer ist klar: Die Bedeutung der Non-Financial Risks wird in den kommenden ein bis drei Jahren deutlich steigen.

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Das Risikomanagement von Banken konzentrierte sich über einen langen Zeitraum allein auf Financial Risks. Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiken standen somit im Mittelpunkt. Der Hintergrund: Verluste ließen sich größtenteils auf diese Art von Risiken zurückführen, vor allem bei Ausfällen von Kreditnehmern oder Marktturbulenzen, welche zur Abwertung von Handelsbeständen führten.

Banken sind gezwungen, Sichtweise zu ändern

In den vergangenen zwei Jahrzehnten waren Banken jedoch dazu gezwungen, ihre Sichtweise zu ändern. Fehlerhafte Beratung oder Marktmanipulationen führten teilweise zu spektakulären Verlusten bei Kreditinstituten. Die Folge waren hohe Kompensations- und Strafzahlungen. In manchen Fällen übersteigen die Verluste und Rückstellungen sogar die Abschreibungsbeträge für Kreditausfälle. Und auch operationelle Risiken (OpRisk) aus IT-Ausfällen oder betrügerische Handlungen werden für Banken zunehmend zum Problem.

Ein Großteil dieser Vorkommnisse bildet wiederrum die Basis für ernstzunehmende Reputationsrisiken (RepRisk): Einige Banken müssen aktuell ein Allzeittief ihrer von außen wahrgenommenen Vertrauenswürdigkeit feststellen.

Der technologische Innovationsdruck, das Niedrigzinsumfeld sowie der zunehmende Wettbewerb durch FinTechs stellen strategische Risiken und Geschäftsrisiken für Banken dar. Zusammenfassend kann man all diese Risiken als Non-Financial Risks bezeichnen.

Umfrage: Banken sind sich des neuen Risiken-Spektrums bewusst

95 Prozent der von KPMG befragten Institute planen eine Weiterentwicklung ihres Non-Financial Risk Frameworks. Dafür wird es höchste Zeit. In vielen Instituten sind aktuell wichtige Einzelkategorien der Non-Financial Risks wie Cyber Risk und Conduct Risk noch kein Gegenstand spezifischer Risikomanagement-Prozesse oder im Blickpunkt der CROs. Auch die organisatorische Verankerung sowie eine umfassende Definition der Risikosteuerung auf allen Ebenen sind oftmals noch nicht ausgereift.

Unsere Umfrageergebnisse basieren auf dem Rücklauf von zwanzig Instituten. Die Hälfte wird direkt von der EZB überwacht. Sechs der Teilnehmer zählen zu den zehn größten Banken Deutschlands. 

Alle Umfrageergebnisse und daraus resultierende detaillierte Handlungsempfehlungen haben wir kompakt in unserer Studie "Status-quo und Perspektiven der Weiterentwicklung im Finanzsektor" zusammengefasst.

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"Non-Financial Risks in Banken - Status quo und Perspektiven der Weiternetwicklung im Finanzsektor"

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