Risk Banks

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Die Dienstleistungen und Lösungsansätze von KPMG umfassen sämtliche Aspekte der Steuerung und Überwachung finanzieller und nicht-finanzieller Risiken.

Unsere Berater sind spezialisiert auf Risikomanagement und -controlling

Die Kapitalmärkte und Finanzinstitute haben sich seit der Finanzmarktkrise deutlich verändert und weiterentwickelt. Es wurden weitere materielle Risikotreiber identifiziert, die zuvor nicht angemessen berücksichtigt wurden. Die Wahrscheinlichkeit unerwarteter, sprunghafter Veränderungen wesentlicher Marktparameter hat sich tendenziell erhöht. Unabhängig davon vermindern sich seit einigen Jahren die Margen für diverse Bankprodukte. Zudem tragen automatisierte, schnellere Handels- und Abwicklungsprozesse zu veränderten Rahmenbedingungen bei. Gleichzeitig stellen Regulatoren und Bankenaufsicht deutlich höhere Anforderungen an das Bankgeschäft als in der Vergangenheit. Im Ergebnis sind Finanzinstitute damit beschäftigt, ihre Aufbau- und Ablauforganisation zu verbessern. KPMG hat ein umfangreiches Leistungsspektrum entwickelt, um hierbei zu unterstützen. Unsere Dienstleistungen und Lösungsansätze umfassen sämtliche Aspekte der Steuerung und Überwachung finanzieller und nicht-finanzieller Risiken. Unser ganzheitlicher Ansatz vernetzt Strategie, Organisation, Methoden, Prozesse, Datenhaushalte und Systeme vom Handel bzw. der Kreditentscheidung, über die Abwicklung und das Risikocontrolling bis zum Rechnungs- und Meldewesen. Unser Leistungsspektrum umfasst insbesondere die folgenden Aspekte.

  • Analyse und Weiterentwicklung des Geschäftsmodells unter Berücksichtigung aktueller Marktentwicklungen und regulatorischer Anforderungen
  • Erstellung und Dokumentation detaillierter Planungsrechnungen (sowohl für ein erwartetes generelles Szenario als auch für adverse Szenarien)
  • Erhöhung des Automatisierungsgrads der Prozesse und Verminderung der Kosten bei gleichzeitig angemessenem Kontrollumfeld für die Prozesse unterschiedlicher Produkte und deren Verarbeitung in der Abwicklung, im Risikocontrolling und im Berichts- und Meldewesen
  • Unabhängige Untersuchung und Verbesserung der Prozesse und Verfahren für die Identifizierung, Steuerung, Überwachung und Berichterstattung finanzieller Risiken (Marktpreisrisiken, Adressenausfallrisiken, etc.) und nicht-finanzieller Risiken (operationelle Risiken, Reputationsrisiken, Rechtsrisiken, IT-Risiken, Modellrisiken, „Vendor Risks“, etc.)
  • Konzeptionierung und Implementierung umfangreicher und automatisierter Stresstestverfahren, um sowohl Standardstressszenarien als auch maßgeschneiderte Ad-hoc-Rechnungen durchführen zu können
  • Analyse, Validierung und Anpassung der Modelle und Bewertungsverfahren für Finanzinstrumente, nicht zuletzt auch, um neuere Entwicklungen zu „Counterparty Valuation Adjustments“ (CVA), „Debt Valuation Adjustments“ (DVA), „Funding Valuation Adjustments“ (FVA) und „Additional Valuation Adjustments“ gemäß des „Final Draft Regulatory Technical Standard“ (RTS) der European Banking Authority (EBA) zu integrieren
  • Validierung und Weiterentwicklung bankinterner Rating- und Risikomodelle, die zur Ermittlung regulatorischer Eigenkapitalanforderungen verwendet werden
  • Anpassung des Kapitalmarktgeschäfts und Verbesserung der Prozesse, Methoden und IT-Umgebung
  • Weiterentwicklung des externen Berichts- und Meldewesen gemäß „Financial Reporting Framework“ (FINREP) und „Common Reporting Framework“ (COREP) für die Solvabilitäts- und Kapitaladäquanzmeldungen (inkl. Großkreditmeldungen)
  • Konzeptionierung und Umsetzung der Lieferfähigkeit für detaillierte Informationen über Kredite und kreditrisikobehafteten Transaktionen an das neue Kreditregister der EZB (Analytical Credit Dataset, AnaCredit)
  • Entwicklung von Sanierungs- und Abwicklungsplänen gemäß „Bank Recovery and Resolution Directive“ (BRRD), Berücksichtigung des mindestens vorzuhaltenden Eigen- oder eigenkapitalähnlichen Fremdkapitals (Gone Concern Loss Absorbing Capacity, GLAC oder Minimum Required Own Funds and Eligible Liability, MREL) in der Steuerung und Kapitalplanung
  • Auswirkungsanalyse und Umsetzung der Initiativen des Financial Stability Board, z.B. für die im Falle einer Abwicklung einzubeziehenden Refinanzierungsmittel gemäß der „Total Loss Absorbing Capacity“ (TLAC)
  • Verbesserung der Datenarchitektur, Qualität, Prozesse und der internen Risikoberichterstattung
  • Weiterentwicklung des Liquiditätsrisikomanagements und des Systems interner Transferpreise für direkte und indirekte Liquiditätskosten
  • Weiterentwicklung des Zahlungsverkehrs

KPMG hilft Ihnen, den gestiegenen Herausforderungen an das Bankgeschäft gerecht zu werden. Durch unseren integrierten Beratungsansatz bieten wir Ihnen Lösungen über die gesamte Wertschöpfungskette Ihres Geschäfts. Als Prüfungs- und Beratungsgesellschaft verfügen wir über eine umfangreiche Expertise zu strategischen Fragen und Banksteuerung, Prozessen, Systemen und Methoden in allen Geschäfts- und Infrastrukturbereichen Ihres Unternehmens. In Risk Banks haben wir unsere Risikomanagementspezialisten sowohl für alle finanziellen und nicht-finanziellen Risikoarten, als auch unsere Experten für die Themenkreise Gesamtbanksteuerung, Kreditanalysen, Ratingverfahren, Finanzinstrumente-Bewertung und Rechnungslegung sowie für Kapitalmarktgeschäft gebündelt. Unsere umfangreichen Projekterfahrungen setzen wir für Sie ein, um gemeinsam mit Ihnen Ihre Ziele zu erreichen.

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