Model Risk Management

Model Risk Management

Aufsichtsbehörden prüfen verstärkt die Effektivität des Modellrisikomanagements bei Banken. Betroffen sind nicht nur Bewertungs- und Risikomodelle.

Aufsichtsbehörden prüfen verstärkt die Effektivität von Modellrisikomanagement bei Banken.

Die Auswirkungen der Finanzmarktkrise haben den Bankensektor nachhaltig verändert. Eine Folge ist, dass die Aufsichtsbehörden verstärkt die Effektivität des Modellrisikomanagements bei Banken überprüfen. Betroffen sind nicht nur Bewertungs- und Risikomodelle, sondern grundsätzlich alle Modelle, die dem Management helfen, Business Entscheidungen zu treffen oder die der Rechnungslegung dienen.

Die Basis hierfür ist die CRD IV, Artikel 3.1. Dieser definiert das Modellrisiko als den potenziellen Verlust, der einem Institut als Folge von Entscheidungen entstehen kann, die sich grundsätzlich auf das Ergebnis von internen Modellen stützen könnten, wenn diese Modelle Fehler bei der Konzeption, Implementierung oder Nutzung aufweisen.

Um diese Risiken angemessen managen zu können, bedarf es einer ganzheitlichen Struktur, die passgenau auf die Bedürfnisse des einzelnen Instituts zugeschnitten ist. Genau hier setzt KPMG an. Wir unterstützen unsere Kunden beispielsweise bei der Durchführung einer Ist-Analyse, der Etablierung einer Modellrisiko-Governance, dabei das Modellinventar zu strukturieren und zu initialisieren oder auch bei der Etablierung einer Modellrisiko Policy und der Optimierung der Modellvalidierung.

So schaffen Sie für Ihr Unternehmen nicht nur ein effektives Modellrisikomanagement, das allen regulatorischen Anforderungen gerecht wird. Sie legen auch die Basis, um mögliche negative Konsequenzen infolge von Modellrisiken zu vermeiden.

Unsere Experten kennen sich in allen Modellarten umfassend aus. Die Ansätze die wir verfolgen, haben wir bereits bei verschiedenen Instituten zur Zufriedenheit der Auftraggeber und der Aufsichtsbehörden implementiert.

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