Asset Liability Management

Asset Liability Management

Wettbewerbsvorteile durch die effiziente Steuerung der Zins- und Liquiditätsposition schaffen.

Wettbewerbsvorteile durch die Steuerung der Zins- und Liquiditätsposition schaffen.

Zentraler Erfolgsfaktor für das Bankgeschäft ist ein zuverlässiger Zugang zur Liquidität. Zinsänderungsrisiken im Bankbuch stehen für einen wesentlichen Ergebnisbeitrag. Ohne bankweite Transparenz ist eine effiziente Steuerung der Zins- und Liquiditätsposition nicht zu leisten.

Regulatorische Vorgaben (zum Beispiel Basel III, CRD III+IV, MaRisk) wirken sich limitierend aus und erfordern eine umfängliche Einbindung des Asset Liability Managements in die Gesamtbanksteuerung. Zudem verlangt ein volatiles Marktumfeld die Optimierung von Prozessqualität und flexibler Systemunterstützung sowie die adäquate Bewertung und Modellierung von Risiken.

Für solche komplexen Herausforderungen erarbeitet KPMG ganzheitliche Lösungsansätze im Asset Liability Management - sowohl auf strategischer wie methodischer wie operativer Ebene. Wir entwickeln Risk Management Frameworks, Methoden zur Portfoliosteuerung, interne Liquiditätsmodelle oder Transferpreissysteme. Wir stimmen für Sie darüber hinaus die Liquiditäts- und Kapitalplanung oder die Ergebnisrechung in Bank- und Handelsbuch aufeinander ab. Dabei betrachten wir sowohl barwertige wie rechnungslegungsrelevante Faktoren, zum Beispiel bei der Steuerung des Zinsergebnisses.

Ihr Institut - beispielhafte Herausforderungen

  • Als Folge der Finanzmarktkrise haben Banken die essentielle Bedeutung des Liquiditätsrisikomanagements erkannt.
  • Klassische Treasury-Aktivitäten wie das aktive Management von Bilanzpositionen gewinnen an Gewicht.
  • Umstrukturierungen von Kapitalmarktaktivitäten bedingen erhöhte Transparenz in der Bankbuch-Steuerung.
  • Neue liquiditätsbezogene regulatorische Anforderungen aus Basel III und MaRisk müssen schnell und effizient umgesetzt werden.
  • Steigende Liquiditätskosten erfordern mehr Transparenz über Herkunft und Verteilung der Ergebnisbeiträge aus dem Treasury.

Unser Beratungsangebot - ausgewählte Lösungsansätze

Wir unterstützen unsere Mandanten bei der Erstellung eines regulatorisch aktuellen und effizienten Asset Liability Managements unter Optimierung der Rendite-Risikosteuerung. Als "Trusted Advisor" für die ganze Wertschöpfungskette kann KPMG Ihnen alles aus einer Hand anbieten: Die Servicepalette unserer Beratungsleistungen reicht von der Strategie, über Methodiken und Validierungen im Risikomanagement, die Entwicklung und Umsetzung eines operativen Eigenkapitalmanagements, bis zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation inklusive IT-Systeme und Implementierungsbegleitung.

Asset Liability Management - KPMG Dienstleistungsangebot im Überblick

Dazu gehören im Einzelnen

  • Standardisierte Status quo- und Gap-Analysen im Abgleich mit regulatorischen Anforderungen (Basel III und MaRisk Compliance) und Identifizierung von Verbesserungsbereichen
  • Best Practice-Beratung Geschäftsmodell, Geschäfts- und Risikostrategie sowie Eigenmittelsteuerung
  • Business Cases und operative Modelle für Management von Risiken in Handels- und Bankbuch (Liquidität, Zins und Währung) - sowohl aus Sicht des Risikomanagements als auch bezogen auf bilanzielle Abbildung (GuV) und regulatorische Anforderungen
  • Konzeptionelle Verbesserungen für Modellierung, Bewertung und Management von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch
  • Aufbau interner Liquiditätsmodelle, Liquiditätsrisikomanagement und integriertes Asset Liability Management als Bestandteil der Gesamtbanksteuerung - einschließlich Stresstesting sowie Aufbau Collateral Management incl. internes Pricing und Liquiditätskostenverrechnung
  • Assessments und Bewertungen von Zinsrisikopositionen im Rahmen von Prüfungen und Due Diligences, insbesondere standardisierte Unterstützung bei Jahresabschluss- und sonstigen Prüfungen oder Einsatz von Diagnostic Tools in Due Diligences zur Messung von Markt- und Liquiditätsrisiken, zum Beispiel KPMG "Diagnostic Review Liquidity Scanner" inklusive Liquidity Cashflow Tool
  • System-Implementierungsbegleitung, einschließlich Projektmanagement und methodischer Unterstützung - vom Fachkonzept (Steuerungskennzahlen, Neuproduktprozess, Modellierung) bis zur Umsetzung (Testdesign und -support, Dokumentation, Review, Validierung von Bewertungen und Risikomessungen)
  • Strukturierter Ansatz für Gestaltung und Implementierung von Front Office Prozess- und Risiko-Architekturen - einschließlich Systemauswahl und Marktdatenanbindung, Produktrepräsentation und Pricing Framework, inhaltlicher Datenmodellierung und Modellbibliotheken, Dokumentation und Prüfungsbegleitung etc.

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KPMG Center of Excellence in Risk Management

Lehrstuhl für Finanzmathematik, TU München

 
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