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Asset Liability Management

Asset Liability Management

Wir unterstützen Sie mit umfassenden Lösungen für effizientes und digitales Asset Liability Management.

Unterstützung mit umfassenden Lösungen

Das moderne Asset Liability Management (ALM) stellt sich den Herausforderungen zunehmender regulatorischer Anforderungen und anhaltenden Kostendrucks. Die Digitalisierung stellt dabei nicht nur eine Herausforderung, sondern vor allem auch die Chance zum Aufsetzen moderner ALM-Lösungen dar.

Aus unserer langjährigen intensiven Zusammenarbeit mit den operativen und strategischen Treasury- und Risiko-Funktionen deutscher, europäischer und internationaler Banken jeder Größe, bringen wir fundiertes ALM-Knowhow mit. Mit unseren umfassenden Lösungen adressieren wir sowohl die regulatorischen, als auch die ökonomischen Anforderungen an das Management von Liquiditäts-, Zins- und strukturellen Währungspositionen.

Unsere Projekterfahrung zeigt, dass neben methodischer Kompetenz insbesondere das technische Know-how in der Umsetzung („ALM Architektur und IT Landschaft“) erfolgsentscheidend ist. Daher decken wir mit unseren Lösungen das volle Spektrum von der Konzeption bis zur Umsetzung ab. Einen besonderen Fokus legen wir auf Prozesse und Booking Models, welche die effiziente Implementierung von State-of-the-Art Modellen ermöglichen.

Liquiditätsrisikomanagement

Im Bereich des Liquiditätsrisikomanagements arbeiten wir mit unseren Kunden an effizienten Methoden und Prozessen zum Messen, Steuern und Berichten von Liquiditätspositionen. Dies gilt für kurz- und mittelfristige gleichermaßen wie für strukturelle Liquiditätspositionen. Während der letzten Jahre haben wir unsere Lösungsansätze in vielen Bereichen weiter entwickelt und konsequent auf Digitalisierung gesetzt, um Effizienz und regulatorische Compliance bei unseren Kunden sicherzustellen; beispielsweise: Liquiditätsstresstests, Modellierung von Einlagen, Kalibrierung von Liquiditätsreserven, Funds Transfer Pricing, Forecasting und Prognose von Liquiditätspositionen, Liquiditätsnotfallpläne, LCR- und NSFR-Berichtswesen.

Ein besonderer Fokus liegt dabei in den letzten Jahren auf der untertägigen Liquidität (Intraday Liquidity). Für unsere Kunden ergibt sich in diesem Feld eine Reihe von Herausforderungen, bei deren Bewältigung wir sie erfolgreich unterstützen. Die Fragestellungen aus der Perspektive des untertägigen Liquiditätsrisikomanagements reichen von der Berechnung und dem Reporting von Kennziffern über das Stresstesting bis zur Festlegung des Risikoappetits und der entsprechenden Limitierung. Spannende Herausforderungen ergeben sich aber auch außerhalb des Risikocontrollings, im Treasury oder dem Zahlungsverkehr. Hier haben wir bereits verschiedene Banken bei der Automatisierung der Prozesse und der Weiterentwicklung des Intraday Forecastings sowie der untertägigen Steuerung der verschiedenen Zentralbank- und Nostrokonten unterstützt. 

Interest Rate in the Banking Book

Das Management von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch (Interest rate risk in the banking book – IRRBB) wird aufgrund des historisch niedrigen Zinsumfelds und aufgrund der gestiegenen regulatorischen (Melde-)Anforderungen bei vielen Banken deutlich weiterentwickelt. In diesem Umfeld unterstützen wir Banken dabei, eine angemessene Steuerung des IRRBB zu erreichen und die aufsichtlichen Herausforderungen zu meistern. Wir haben uns im Bereich IRRBB bei mittleren und großen deutschen Banken als Marktführer etabliert. Mit Hilfe unseres praktisches Benchmark-Wissen erreichen unsere Kunden zielgerichte und effiziente Weiterentwicklungen ihrer IRRBB-Managements. Insbesondere führen wir für unsere Kunden kosteneffiziente IRRBB-Gap-Analysen durch, entwickeln praktische Lösungen für IRRBB-Berechnung und -Steuerung, setzen anlassbezogen unsere eigenen Lösungen zielgerichtet ein (z.B. zur NII-Simulation und für Stresstests), unterstützen bei Make-or-Buy Entscheidungen oder der Auswahl von Vendor-Systemen und implementieren vollständige IRRBB-Managementansätze. 

Strukturelle Währungspositionen

Das strukturelle Währungsrisiko (SFX) im Bankbuch war im Vergleich zu anderen Treasury Themen wie Liquiditäts- und Zinsrisiken bislang nicht einem gleichermaßen intensiven Regulierungsdruck ausgesetzt. Jedoch hat die anhaltende Volatilität in den FX-Märkten den Fokus der Regulatoren nun auch auf diesen Teilbereich gezogen. In diesem Zusammenhang hat die EBA am 22. Juli 2017 ein Discussion Paper herausgegeben. 

Unter der Mission „Implementation of Best Practice and Streamlining of SFX Risk in the Bank Book” macht KPMG international tätige Kunden sicher im Umgang mit strukturellen Währungsrisiken. Der besondere Fokus gilt den Themenbereichen Capital-and-Ratio-Management, welches auch den Umgang mit Corporate Actions enthält, sowie Profit & Loss Sell Down. Innerhalb dieser Bereiche werden verschiedene Aspekte beleuchtet wie Systeme und Prozesse, die Auslegung und Umsetzung der Methodik sowie die regelkonforme Anwendung der Instrumente. Hier ist KPMG bestrebt die Schnittstelle zwischen der regeltreuen Konzeption und einen möglichst hohen Automatisierungsgrad der dazu benötigten Prozesse zu bedienen.

Bereits im vergangenen Jahr hat KPMG ein Benchmarking zu diesem Thema durchgeführt und dieses dazu genutzt, Optimierungspotentiale für mehrere Mandanten darzustellen.

Prozesse und Booking Models

Im Kontext von Effizienzmaßnahmen im Bereich des ALM haben wir während der letzten Jahre verstärkt an der Automatisierung von Prozessen gearbeitet und unsere Lösungen weiter entwickelt. Dabei reichen unsere Ansätze von Prozessautomatisierung bis hin zum Einsatz intelligenter Algorithmen für die Prognose von Bilanz- und Risikopositionen. Darüber hinaus haben wir mit unseren Mandanten insbesondere auch effiziente Bilanzsteuerungsmethoden und dazugehörige Booking Models entwickelt. Die Bereiche Prozesse und Booking Models sehen wir als integrale Bestandteile des modernen und effizienten ALM.

ALM-Architektur und IT-Landschaft

Wir erarbeiten mit unseren Kunden die Basis für eine zukunftsfähige ALM-Architektur. Die IT der Banken sieht sich, bei stetig steigender Komplexität, mit einer immer höheren Anzahl an internen und externen Anforderungen im Bereich ALM konfrontiert. Parallel gilt es weitere Anforderungen im Blick zu halten, zum Beispiel aus dem Bereich Datenqualität und interne Kostenstrukturen. 

Unser Ansatz ist die Betrachtung der Anforderungen sowohl von Fach-, Prozess- als auch von IT-Perspektive und die gemeinsame Entwicklung einer maßgeschneiderten Kundenlösung. Hierbei bieten wir unser Industrie Know-how im Bereich der technischen Lösungen und Umsetzungsmethoden an.

 

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