La FRTB : Perspective canadienne – Partie 2 | KPMG | CA

La FRTB : Perspective canadienne – Partie 2

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Les nouvelles exigences de fonds propres aux termes de la FTRB marquent un changement important par rapport à celles de Bâle 2,5 et des NFP.

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FRTB, Normes de fonds propres, banques, approche standard

Dans le cadre de la partie 2 de notre série sur la FRTB : Perspective canadienne, nous présentons les principales différences entre la FRTB et les Normes de fonds propres (NFP) adoptées par les banques canadiennes. Les nouvelles exigences de fonds propres aux termes de la FTRB marquent un changement important par rapport à celles de Bâle 2,5 et des NFP. Toutefois, les deux documents réglementaires permettent aux banques de choisir entre l’approche standard (AS) et l’approche fondée sur les modèles internes (AMI). L’approche standard de la FRTB est dans l’ensemble plus sophistiquée que la méthode précédente et elle repose sur trois éléments : les fonds propres en regard du risque imposés par la méthode des sensibilités, l’exigence de fonds propres en regard du risque de défaut et la majoration pour risque résiduel.

Normes de fonds propres

Les exigences de fonds propres selon l’approche standard aux termes des NFP touchent cinq catégories de risques.

  1. Risque de taux d’intérêt (TI)
  2. Risque de position sur titres de propriété (PTP)
  3. Risque de change (FX)
  4. Risque sur produits de base (PB) 
  5. Risque sur options (RO)

Les exigences de fonds propres au titre du risque de marché sont prédéterminées par le BSIF en fonction des pertes historiques pour chaque catégorie de produits, ainsi qu’habituellement en fonction d’une somme pondérée, la pondération étant prescrite pour chaque catégorie de risques et type d’instruments dans le chapitre 9 des NFP.

Nous voyons la mise en œuvre de la FRTB comme une occasion d’améliorer les modèles internes et la mesure des risques d’une organisation.

Nous sommes à votre disposition pour en discuter.

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