La FRTB : nouveau paradigme du risque de marché | KPMG | CA

La FRTB : nouveau paradigme du risque de marché

La FRTB : nouveau paradigme du risque de marché

La FRTB propose de nouvelles normes censées remplacer les exigences réglementaires existantes pour estimer le nouveau paradigme du risque de marché.

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La FRTB : nouveau paradigme du risque de marché

Le secteur bancaire fait face à de nombreux défis dans la foulée de la publication d’un ensemble complexe d’exigences constituant le nouveau cadre réglementaire du risque de marché. Si on la compare au dernier document de consultation, la version définitive de la revue fondamentale du portefeuille de négociation (« FRTB » en anglais) comporte des modifications – certaines subtiles, d’autres moins – et des enjeux clés pour les banques, qui se verront forcées d’évaluer la viabilité de certaines activités de négociation.

Thèmes abordés dans La FRTB : nouveau paradigme du risque de marché

  • Nouvelle norme régissant le risque de marché
  • La FRTB en bref
  • Points saillants de la version définitive
  • Principaux enjeux
  • Pourquoi la FRTB est une occasion à saisir

Nous voyons la mise en œuvre de la FRTB comme une occasion d’améliorer les modèles internes et la mesure des risques d’une organisation.

Nous sommes à votre disposition pour en discuter.

La FRTB : Perspective canadienne – Partie 2

La FRTB : Perspective canadienne – Partie 1

Revue fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB)

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