Value-at-Risk als Risikomaß | KPMG | AT

Value-at-Risk als Risikomaß

Value-at-Risk als Risikomaß

Wir unterstützen Sie bei der Auswahl und Implementierung der für Sie am besten geeigneten quantitativen Verfahren zur Ermittlung der Risikoposition.

Auswahl und Implementierung von quantitativen Verfahren zur Ermittlung der Risikoposition

Jetzt benötigen Sie eine Maßzahl, die Ihre aktuelle Risikoposition zum Ausdruck bringt und damit dem Vorstand und Aufsichtsrat transparent gemacht werden kann. Der Value-at-Risk (VaR) ist ein solcher Indikator.

Sie haben einzelne Bausteine des Risikomanagementsystems eingeführt und stehen nun vor der Herausforderung, die Risikoinformationen zusammenzuführen und als Steuerungsinstrument zu verwenden. Der VaR liefert Ihnen ein konsistentes Risikomaß über alle Einheiten und Risikoklassen in Ihrem Haus.

Der VaR baut auf den bestehenden Bewertungen der Einzelrisiken auf und gibt den maximalen Verlust Ihres Unternehmens oder eines Teilbereichs mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit für eine definierte Periode – typischer Weise ein Jahr - an.

In zahlreichen Projekten haben wir folgende Ansätze bereits umgesetzt, um zu einer VaR Ermittlung zu gelangen:

  • Analyse vorhandener Prozesse und Methoden der Risikomessung
  • Etablierung eines harmonisierten Standardrisikokatalogs
  • Konzeptioneller Input in Sachen Neugestaltung der qualitativen und quantitativen Risikobewertung (Verteilungsannahmen, Konfidenzniveau, Drei-Punkt-Schätzung)
  • Praxiserprobte Methodik zur Ermittlung des VaR mittels IT-Lösungen
  • Interpretation und Integration des VaR in die Planung und Ermittlung der Risikotoleranz sowie des Risikoappetits 
  • Entwicklung fachlicher Fortbildungsmaßnahmen sowie Durchführung von Zertifizierungen.

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