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Leitfaden für OTC Derivate

OTC Derivate

CPMI und IOSCO veröffentlichen technischen Leitfaden zur Vereinheitlichung kritischer Datenelemente zu OTC Derivaten

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Am 9. April 2018 veröffentlichten der Ausschuss für Zahlungsverkehr und Marktinfrastrukturen (CPMI) der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und die internationale Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden (IOSCO) einen gemeinsamen Leitfaden zu den kritischen Datenelementen von OTC-Derivaten.

Der aktuelle Leitfaden dient einer harmonisierten Anwendung der Daten und ist eine Ergänzung zu den bereits veröffentlichten Leitfäden zu den UTI (eindeutige Transaktionskennung) und UPI (einheitliche Produktkennung). 

Das Dokument enthält technische Vorgaben in Bezug auf die Definition, das Format und die jeweils zulässigen Grenzwerte kritischer Datenbestandteile, die keine UTI oder UPI darstellen, und an Transaktionsregister gemeldet werden müssen. Ziel ist hier auch in diesem Fall die Vereinheitlichung der Markt-Usancen sowie die Erhöhung der Transparenz, die Reduzierung des systematischen Risikos und die Verhinderung von Marktmissbrauch im Bereich des OTC-Handels.

Diese Vorgaben richten sich jedoch nur an die jeweils zuständigen nationalen Behörden und nicht direkt an die Marktteilnehmer. Dadurch entfaltet sie keine unmittelbare Geltungswirkung. Es obliegt nämlich den nationalen bzw. europäischen Aufsichtsbehörden, Meldeverpflichtungen für OTC-Derivate festzulegen, die in weiterer Folge von beaufsichtigten Unternehmen zu erfüllen sind.

Diese Vorgaben müssen somit erst in EU-Recht umgesetzt werden. Dies geschieht voraussichtlich durch Anpassungen der technischen Regulierungs- und Durchführungsstandards zur Marktstrukturverordnung (EMIR). Für die Umsetzung ist jedoch noch kein Termin fixiert.

BIS - Technical Guidance 

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