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EBA veröffentlicht Ergebnisse des Basel III-Monitoring zum Stichtag 31.12.2016

Financial Services News

Am 12. September 2017 veröffentlichte die European Banking Authority (EBA) die Ergebnisse des 12. Berichts zum CRD IV – CRR/Basel III-Monitoring in Bezug auf das europäische Bankensystem, welcher auf den Daten zum Stichtag 31. Dezember 2016 beruhen. Die seit 2010 halbjährlich durchgeführte Überprüfung der Auswirkungen des Basel III-Frameworks zeigt eine weitere Verbesserung der Kapitalpositionen der europäischen Banken mit einer durchschnittlichen harten Kernkapitalquote von 13,4% (gegenüber 12,8% per 30. Juni 2016).

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Seit der Veröffentlichung des Basel III-Frameworks im Dezember 2010 werden die Auswirkungen durch das Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) auf globaler Ebene sowie durch die EBA auf europäischer Ebene halbjährlich auf vertraulicher Basis und freiwillig übermittelter Daten überwacht. Das aktuelle Sample besteht aus 164 Banken, wobei eine besonders hohe Abdeckung von Instituten mit einem Kernkapital von über EUR 3 Milliarden (sogenannte Gruppe 1-Banken) erreicht wurde.

Unter Annahme einer vollständigen Implementierung der CRD IV bzw. CRR-Vorschriften zeigen sich eine harte Kernkapitalquote von 13,4% bzw. eine Kernkapitalquote von 14,1% für das gesamte Sample. Die durchschnittliche ungewichtete Eigenmittelquote (Leverage Ratio) beträgt 5% (4,7% per Juni 2016), wobei lediglich eine sehr geringe Anzahl an Banken die derzeitige aufsichtsrechtliche Untergrenze von 3% unterschreiten. Der Unterschied zwischen den tatsächlichen Eigenmittelquoten und den Anforderungen unter vollständiger Implementierung hat sich seit 2011 kontinuierlich verkleinert, jedoch hat sich dieser Trend seit kurzem verlangsamt.

Die durchschnittliche Liquidity Coverage Ratio (LCR) beträgt 139,5% (133,7% per Juni 2016). 99.2% der Banken weisen eine LCR von über 100% auf, jedoch erfüllen alle Banken die Mindestanforderung von Jänner 2016 von über 70%. Der durchschnittliche Net Stable Funding Ratio beträgt 112% (107,8% per Juni 2016). Die Berechnung dieser Quote erfolgte auf Basis des Basel III-Frameworks, da es dafür noch keine finalen Vorschriften auf EU-Ebene gibt.

 

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