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EZB-Veröffentlichung zur Einschätzung von Änderungen bei Gegenparteiausfallsrisikomodellen

Financial Services News

Am 25. September 2017 hat die EZB ihren Leitfaden zur Einschätzung der Wesentlichkeit von Änderungen von Gegenparteiausfallsrisikomodellen (ECB Guide on materiality assessment - Materiality assessment for IMM and A-CVA model extensions and changes) veröffentlicht. Zweck des Leitfadens ist es, direkt von der EZB beaufsichtigte signifikante Institute bei ihrer Selbsteinschätzung zu unterstützen und darzulegen, wie die EZB das rechtliche Rahmenwerk interpretieren wird.

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Gemäß CRR können Finanzinstitute für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Gegenparteiausfallsrisiko interne Modelle (IMM) und die fortgeschrittene Methode für das Credit Valuation Adjustment-Risiko (A-CVA-Risiko) verwenden. Der Leitfaden kann Institute dabei unterstützen, die Wesentlichkeit von Änderungen ihrer Modelle zur Berechnung von Adressenausfallrisiken zu beurteilen. Er setzt dabei an der bereits definierten Vorgehensweise der European Banking Authority (EBA) für andere Risikoarten an.

 

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