Anpassungen von Kreditbewertungen (CVA) | KPMG | AT

EBA veröffentlicht Entwurf zur Änderung des RTS zu Anpassungen von Kreditbewertungen (CVA)

Financial Services News

Am 21. Juni 2017 veröffentlichte die EBA den RTS-Entwurf zur Ermittlung des Näherungswertes und der begrenzten Anzahl kleiner Portfolios zur Anpassung von Kreditbewertung (credit valuation adjustment, CVA), mit welchem die delegierte Verordnung (Nr. 526/2014) zur Ergänzung der CRR für die Ermittlung eines Näherungswerts für die Risikoprämie und für die Bestimmung begrenzter kleinerer Portfolios für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung geändert werden soll.

Für den Inhalt verantwortlich

Senior Manager, Advisory

KPMG in Austria

Kontakt

Verwandte Inhalte

Mit den vorgeschlagenen Änderungen will die EBA eine einheitlichere Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko sicherstellen. Weiter sollen Fälle konkretisiert werden, in denen der alternative Ansatz für die Identifikation von Näherungswerte und LGD MKT verwendet werden kann.

 

EBA - Final Draft

So kontaktieren Sie uns

 

Angebotsanfrage (RFP)

 

Absenden