EZB führt eine Sensitivitätsanalyse zu den Auswirkungen von Zinsänderungen durch

Financial Services News

Im Rahmen ihres jährlichen aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (SREP) begann die Europäische Zentralbank am 28. Februar mit der Durchführung einer Sensitivitätsanalyse. Diese konzentriert sich grundsätzlich auf das Zinsänderungsrisiko in den Anlagebüchern von direkt EZB-beaufsichtigten Banken.

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Die EZB erwartet sich insbesondere, dass aus der Sensitivitätsanalyse (Stresstest) ein Gesamtbild zur Zinssensitivität der Aktiva und Verbindlichkeiten in den Anlagebüchern der Banken sowie von der Anfälligkeit der Nettozinserträge gegenüber hypothetischen Zinsänderungen aus dem Stresstest entsteht. Der Stresstest besteht aus sechs Zinsschockszenarien, die auf den vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht im April 2016 veröffentlichten Standards zum Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch („Standards – Interest rate risk in the banking book“) basieren. Durch die sechs Schockszenarien kann die EZB nachvollziehen, wie sich das wirtschaftliche Eigenkapital und die Nettozinserträge der Banken in Schocksituationen verändern können, da unterschiedliche Veränderungen der Höhe und Form der Zinsstrukturkurve angewendet werden. Die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse werden im Rahmen des jährlichen aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (SREP) bewertet.

 

Pressemitteilung - Europäische Zentralbank

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