EBA veröffentlicht Bericht zur Marktrisikoanalyse

Financial Services News

Am 03. März 2017 veröffentlichte die EBA einen Bericht zum Marktrisiko Benchmarking wobei 50 Banken analysiert wurden.

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Im EBA Bericht „Results from the 2016 Market Risk Benchmarking Exercise“ ist die Gesamtvariabilität für Value at Risk (VaR) erwartungsgemäß niedriger als die für Stressed VaR. Ein deutlich höheres Dispersionslevel wurde bei ausgefeilteren Maßnahmen wie Incremental Risk Charge (IRC) und All Price Risk (APR) gezeigt.

 

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