EBA Leitlinienentwurf über PD- und LGD-Schätzung und Behandlung ausgefallenen Forderungen

Financial Services News

Der Entwurf ist Teil der umfassenderen Arbeit der EBA zur Überprüfung des IRB-Ansatzes zur Verringerung der ungerechtfertigten Variabilität der Ergebnisse interner Modelle und um die gleichzeitige Wahrung der Risikosensitivität der Eigenkapitalanforderungen beizubehalten. Über den Inhalt des Leitlinienentwurfes berichteten wir in der Dezemberausgabe 2016.

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Die Verschiedene Anforderungen für die PD-Schätzung, LGD-Schätzung und ausgefallenen Vermögenswerten wurden in einem Workshop durch die EBA erklärt. Das Institute of International Finance sowie die Association for Financial Market in Europe haben ebenfalls ihre Präsentationen bezüglich dieses Themas zur Verfügung gestellt.

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