EBA startet qualitative Umfrage zu internen Modellen

Financial Services News

Die qualitative Umfrage der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde bezieht sich auf IRB-Modelle und wurde in der Absicht gestartet, die Auswirkungen des Leitlinienentwurfs der EBA zur Schätzung von Risikoparametern für nicht ausgefallene Forderungen (Ausfallwahrscheinlichkeit, PD und Verlustquote bei Ausfall, LGD) und die Behandlung von ausgefallenen Assets, welche sich derzeit in Konsultation befinden, besser abschätzen zu können.

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Diese Leitlinien stellen einen Teilbereich der umfassenden Überprüfung des IRB-Ansatzes dar, die gegenwärtig von der EBA durchgeführt wird, um ungerechtfertigte Variabilitäten in den Ergebnissen interner Modelle zu reduzieren und gleichzeitig die Risikosensitivität der Kapitalanforderungen auf konstantem Niveau zu erhalten.

Die Umfrage richtet sich an alle Institute, die den IRB-Ansatz für Kreditrisiken verwenden und enthält detaillierte Fragen zu Modellierungspraktiken zur Schätzung des PDs, LGDs, LGD in-default und ELBE (Expected Loss Best Estimate). Wesentliches Ziel der Umfrage ist es, die Höhe und Stärke der Auswirkungen der Leitlinien auf die jeweiligen Modelle zu ermitteln.

Bis einschließlich 27. Jänner 2017 kann die Umfrage beantwortet werden.

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