EBA-Bericht zu möglichen prozyklischen Effekten risikosensitiver Eigenmittelunterlegung

Financial Services News

In Zusammenarbeit mit dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken und der Europäischen Zentralbank analysierte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde, ob sich die Anforderungen der CRR und der CRD IV (Eigenmittelunterlegung) prozyklisch auf die Kreditvergabe auswirken und damit einen Wirtschaftsabschwung verstärken bzw. Überhitzungen fördern.

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Die wesentlichen Erkenntnisse des Berichts sind dabei die Folgenden:

  • Kapitalanforderungen an Banken scheinen sich seit 2008 relativ konstant entwickelt zu haben. Auch die Zeitreihen der IRB Risikoparameter von Banken (zB. Ausfallswahrscheinlichkeit, PD, Verlustquote bei Kreditausfall, LGD, default ratio) zeigen kein zyklisches Muster.
  • In verschiedenen Regressions-Spezifikationen auf Banken- und Portfolio-Level wurde überraschenderweise keine starke Korrelation des Konjunkturzyklus und der risikogewichteten Aktiva (RWAs) von Banken festgestellt.
  • Die höheren Kapitalanforderungen durch die CRD IV/CRR hätten eine Angebotsverknappung bei den Bankkrediten hervorrufen können. In der beobachteten Periode jedoch (nach 2008) legen die Ergebnisse nahe, dass vor allem makroökonomische und finanzielle Faktoren dominanten Einfluss auf die Kreditentscheidungen der Banken ausüben.
  • Die weiterführende ökonometrische Analyse konnte nur in beschränktem Maß wesentliche pro-zyklische Auswirkungen des regulatorischen Rahmenwerks auf die Realwirtschaft feststellen.

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