EZB Konsultation zur Wesentlichkeit von Änderungen an Modellen für das Gegenparteiausfallrisiko

Financial Services News

Der Entwurf des Leitfadens gibt Hinweise darauf, wie die EZB beabsichtigt, den bestehenden Rechtsrahmen auszulegen und unterstützt bedeutende Institute, die direkt von der EZB beaufsichtigt werden, bei der eigenen Beurteilung der Wesentlichkeit von Änderungen und Erweiterungen interner Modelle, die für die Berechnung des Gegenparteiausfallrisikos und des Risikos einer Anpassung der Kreditbewertung eines Geschäftspartners verwendet werden.

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Institute können gemäß der CRR zur Berechnung der Kapitalanforderungen die auf einem internen Modell beruhende Methode (IRB-Ansatz) für das Gegenparteiausfallrisiko und die fortgeschrittene Methode für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (A-CVA) verwenden. Der IRB-Ansatz wird dabei hauptsächlich für OTC-Derivate und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte verwendet, da bei diesen Produkten die Risikoposition anders berechnet wird als bei einem traditionellen Kredit. Das Ergebnis der eigenen Berechnung wirkt sich dann direkt auf die Berechnung der Kapitalanforderungen gemäß Säule 1 für die jeweilige Bank aus. Wesentliche Änderungen und Erweiterungen der beiden Methoden müssen von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden.

Am 13. Jänner 2017 wird im Rahmen dieser Konsultation eine öffentliche Anhörung durchgeführt; die Konsultationsfrist läuft bis 14. Februar 2017.

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