EBA veröffentlicht finale Empfehlung zur Stärkung des Verlust-Absorptionsvermögens von Banken der EU

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Der von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde veröffentlichte finale Bericht quantifiziert die aktuelle Höhe der MREL und schätzt den potentiellen Finanzierungsbedarf von EU-Banken im Rahmen unterschiedlicher Szenarien. Darüber hinaus werden auch die makroökonomischen Auswirkungen der Einführung von MREL in der EU behandelt. Der Bericht richtet sich an die EU-Kommission und soll im aktuellen Bankenreformpaket berücksichtigt werden.

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Dem Bericht zufolge liegt der Finanzierungsbedarf der 133 Bankengruppen der repräsentativen Stichprobe zur Erfüllung einer auf Annahmen basierender MREL-Anforderung zwischen 186 Mrd. und 276 Mrd. EUR. Die auf denselben Annahmen basierende Berechnung der makroökonomischen Auswirkungen der Einführung von MREL in der EU zeigt, dass diese zu einer Steigerung des BIPs um 17 bis 91 Basispunkte führen würde.

Die Empfehlungen der EBA umfassen die folgenden zentralen Elemente:

  1. Erneute Bestätigung der Abwicklungsstrategien als Haupteinflussfaktor auf die Kalibrierung der MREL
    Neben den quantitativen Mindestanforderungen im TLAC-Termsheet für global systemrelevante Banken (G-SIBs) soll MREL auch die individuellen Abwicklungsstrategien für jedes Institut berücksichtigen. Für global systemrelevante Banken ist daher MREL als höchste quantitative Mindestanforderung zu berücksichtigen.
  2. Verbesserung der Abwicklungsfähigkeit durch die Einführung verbindlicher Nachrangigkeitserfordernisse
    Global systemrelevante Banken sollten einem teilweisen Nachrangigkeitserfordernis von mindestens 14,5% der risikogewichteten Aktiva unterliegen. Andere systemrelevante Banken (O-SIIs)  könnten einem teilweisen Nachrangigkeitserfordernis von 13,5% der risikogewichteten Aktiva unterliegen, wobei in diesem Fall Flexibilität im Hinblick auf die Marktkapazität und Unterschiede in den Abwicklungsstrategien gegeben ist.
  3. Verbesserung der Konsistenz von MREL- und Kapitalanforderungen
    MREL-Anforderungen sollen in Prozent der Risikogewichteten Aktiva ausgedrückt werden. Um die Einsatzfähigkeit von Kapitalpuffern zu bewahren, soll das harte Kernkapital nicht gleichzeitig MREL und den Kapitalpuffern gleichzeitig zugerechnet werden. Um die Stapelfolge von MREL und den Kapitalpuffern zu klären und gleichzeitig zu vermeiden, dass eine Nichterfüllung der MREL-Anforderungen automatisch zu Ausschüttungsbeschränkungen führt, macht die EBA in dem Bericht einige Vorschläge zum Umgang mit dieser Problemstellung.
  4. Verbesserung der Transparenz um die Marktdisziplin zu stärken und die Entstehung eines Marktes für MREL-Instrumente zu unterstützen
    Kreditinstitute sollten verpflichtet werden, ihrer MREL-Anforderungen offenzulegen.

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