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EBA startet Konsultation zu einem neuen Aufsichtssystem für Wertpapierfirmen

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In der Konsultation der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde liegt der Fokus auf der Gestaltung eines neuen Aufsichtsregimes für Wertpapierfirmen, welches speziell auf deren unterschiedliche Geschäftsmodelle und inhärente Risiken zugeschnitten ist. Zielsetzung dabei ist die Entwicklung von harmonisierten Vorschriften, die relativ einfach und verhältnismäßig sind und für Anlagegeschäfte relevanter sind.

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Die Bitte um Stellungnahme der Kommission vom 13. Juni 2016 knüpft an die ersten beiden Empfehlungen zu dieser Thematik aus dem EBA Bericht zu Wertpapierfirmen an und richtet sich an alle Wertpapierfirmen, die nicht systemrelevant oder bankähnlich sind. Insbesondere empfiehlt die EBA die Einführung eines Rahmenwerks, in dem den Risiken, die Wertpapierfirmen bei ihren Kunden und auf Kosten der allgemeinen Marktintegrität und –liquidität verursachen, besondere Beachtung zu Teil wird.

In diesem Zusammenhang schlägt die EBA vor, die laufenden Eigenkapitalanforderungen auf Grundlage von Kapitalgrößen (K-Faktoren) zu berechnen. Diese können dann jeweils einer der beiden Risikokategorien zugeordnet werden. Infolgedessen werden an Wertpapierfirmen, von denen größere Risiken für ihre Kunden und den Markt ausgehen, höhere Eigenkapitalanforderungen gestellt werden als auf Wertpapierfirmen, von denen kleinere Risiken ausgehen.

Das Diskussionspapier umfasst die wichtigsten Aspekte hinsichtlich der neuen Aufsichtsanforderungen für Wertpapierfirmen, darunter drei Möglichkeiten zur Festlegung von Mindestliquiditätsanforderungen. Gemeinsame Zielsetzung dieser Festlegungsmöglichkeiten ist es, das Liquiditätsprofil von Investmentfirmen besser erfassen zu können als dies mithilfe der Liquidity Coverage Ratio (LCR) und der Net Stable Funding Ratio (NSFR) möglich ist.

Die Konsultation läuft bis 2. Februar 2017.

 

EBA - Discussion Paper
 

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