EBA veröffentlicht Leitlinien bezüglich Korrekturen der modifizierten Duration von Schuldtiteln

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Die Europäische Bankaufsichtsbehörde hat ihre finalen Guidelines zu Korrekturen der "modified duration" (MD) für Schuldtitel veröffentlicht.

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Ziel ist es festzulegen, welche Art von Anpassung hinsichtlich der modifizierten Duration -gemäß der Formlen in der CRR - vorgenommen werden müssen, um das Vorauszahlungsrisiko angemessen widerzuspiegeln. In der April-Ausgabe 2016 haben wir bereits über die Konsultation zu den Leitlinien berichtet und es haben sich keine inhaltlichen Änderungen ergeben.

 

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