Baseler Bankenausschuss veröffentlicht Bericht zum Basel III Monitoring

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In die Untersuchung wurden 228 Banken einbezogen, wovon 100 große, international tätige Institute mit einem Tier 1 Kapital von mehr als 3 Mrd. EUR (Gruppe 1) waren. 128 Institute repräsentierten dabei alle anderen Banken (Gruppe 2).

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Die Daten vom 31. Dezember 2015 zeigen, dass alle großen international relevanten Institute die Basel III Tier 1 Mindestanforderung erfüllen und das Zielniveau von 7% erreichen. In der zweiten Jahreshälfte 2015 konnten die Banken der Gruppe 1 ihre Kapitallücken bezüglich der höheren Tier 1 Anforderung stark reduzieren. Auch die Tier 2 Kapitallücke konnte von 12,8 Mrd EUR auf 5,5 Mrd EUR reduziert werden.

Neben Kapitalkennzahlen wurden bei dem Monitoring auch Liquiditätsanforderungen untersucht. Die Liquidity Coverage Ratio (LCR) sollte im Jahr 2015 bei 60% liegen, 2016 bei 70% und soll im Jahr 2019 die 100% erreichen. In der Realität kam die durchschnittlich gewichtete LCR der Banken der Gruppe 1 am 31. Dezember 2015 auf 125,2%, minimal höher als 6 Monate zuvor mit 123,6%. Die Banken der Gruppe 2 konnten eine durchschnittlich gewichtete LCR von 148,1% aufweisen. 6 Monate zuvor lag deren LCR bei 140,1%. Innerhalb der LCR-Stichprobe erreichten bzw. überschritten 85,6% der Banken aus Gruppe 1 und 82,9% der Banken aus Gruppe 2 eine LCR von 100%. Die LCR-Mindestanforderung von 60% für das Jahr 2015 konnten bis auf je eine Bank aus Gruppe 1 und Gruppe 2 alle Banken erfüllen.

Basel III beinhaltet neben der LCR eine weitere Liquiditätskennzahl, welche einen längerfristigen strukturellen Liquiditätsstandard darstellt – die Net Stable Funding Ratio (NSFR). Der gewogene Durchschnitt der NSFR betrug in der Stichprobe der Banken der Gruppe 1 113,7% und in jener der Gruppe 2 115,9%. Zum 31. Dezember 2015 erreichten bzw. überschritten 79,6% der Banken der Gruppe 1 und 87,0% der Gruppe 2 eine NSFR von 100%.

 

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