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EBA veröffentlicht Stresstestergebnisse 2016

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Die Ergebnisse des EU-weiten Stresstests 2016 zeigen, dass die Banken im Euro-Währungsgebiet ihre Widerstandsfähigkeit erhöht haben.

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Der Stresstest umfasste 51 Banken in der EU, darunter 37 bedeutende Institute, die direkt von der EZB beaufsichtigt werden und rund 70% der Bankaktiva im Euroraum repräsentierten sowie zwei österreichische Institute (Erste Group Bank AG und Raiffeisen Zentralbank Österreich AG).

Zielsetzung des EU-weiten Stresstests war es, ein gemeinsames analytisches Rahmenwerk für Aufsichtsbehörden, Banken und andere Marktteilnehmer zu generieren, um die Widerstandsfähigkeit der großen europäischen Banken zu testen und damit konjunkturellen Schocks entgegenwirken zu können. Der Stresstest stellt weder eine Prognose dar, noch beinhaltet er einen Pass/Fail-Schwellenwert. Vielmehr wurde der Stresstest 2016 darauf ausgelegt, als wesentlicher Bestandteil des aufsichtlichen Überprüfungs- und Evaluierungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) sowie als Kernelement der Transparenz im Europäischen Bankensektor zu fungieren, um die Marktdisziplin zu stärken.

Die 37 von der EZB beaufsichtigten Banken nahmen mit einer durchschnittlichen harten Kernkapitalquote (CET1) von 13% an dem Stresstest teil – im letzten EU-weiten Stresstest 2014 lag diese Quote bei 11,2% und hat sich demzufolge um 1,8 Prozentpunkte verbessert.

Im adversen Szenario kam der durchschnittliche Kapitalrückgang auf 3,9 Prozentpunkte und lag damit über den 2,6 Prozentpunkten im Stresstest 2014. Unter anderem waren die Gründe hierfür eine strengere Stresstestmethodik sowie ein härteres adverses Szenario. Aufgrund der besseren Kapitalausstattung und anderen Verbesserungen seit 2014 kam die durchschnittliche CET1-Quote mit 9,1% auf einen höheren Wert als im Jahr 2014 (8,6%). Die solide Kapitalausstattung der Banken zeigt sich unter anderem darin, dass die harte Kernkapitalquote aller Banken (von einer Ausnahme abgesehen) deutlich über der Benchmark von 5,5% lag.

Das Ergebnis der beiden österreichischen Banken fiel im adversen Szenario 2018 mit Transitional CET1 Quoten der Erste Group Bank AG von 8,19% und der Raiffeisen‐Landesbanken‐Holding GmbH von 6,14% im Rahmen der Erwartungen der Aufsicht aus. In diesem Zusammenhang ist das hypothetische Szenario, das dem Stresstest zugrunde lag, relevant. Es wird von einem Einbruch des Wirtschaftswachstums, negativen Entwicklungen der Wechselkurse und sehr pessimistischen wirtschaftlichen Entwicklungen in Zentral-, Ost- und Südosteuropa ausgegangen. Vor allem letztere Annahme hat dabei starke Auswirkungen auf die Stresstestergebnisse der österreichischen Banken.

 

Ergebnisse: 2016 EU‐wide stress test

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