Asset Liability Management

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Unsere Dienstleistungen im Detail.

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Ihr Institut - beispielhafte Herausforderungen

  • Als unmittelbare Folge der Finanzmarktkrise ist für Banken die essentielle Bedeutung des Liquiditätsrisikomanagements deutlich geworden.
  • Klassische Treasury-Aktivitäten, wie das aktive Management von Bilanzpositionen, gewinnen aufgrund gestiegener regulatorischer Anforderungen an Gewicht.
  • Neue liquiditätsbezogene regulatorische Anforderungen aus Basel III müssen schnell und effizient umgesetzt werden.
  • Steigende Liquiditätskosten erfordern mehr Transparenz über Herkunft und Verteilung der Ergebnisbeiträge aus dem Treasury.

Unser Beratungsangebot - ausgewählte Lösungsansätze

Wir unterstützen unsere Mandanten bei der Erstellung eines regulatorisch aktuellen und effizienten Asset Liability Managements unter Optimierung der Rendite-Risikosteuerung. Als "Trusted Advisor" für die ganze Wertschöpfungskette kann KPMG Ihnen alles aus einer Hand anbieten: Die Servicepalette unserer Beratungsleistungen reicht von der Strategie, über Methodiken und Validierungen im Risikomanagement, bis zur Entwicklung und Umsetzung eines operativen Eigenkapitalmanagements.

Überblick unserer Leistungen

  • Standardisierte Status quo- und Gap-Analysen im Abgleich mit regulatorischen Anforderungen (Basel III, EBA, BCBS, etc) und Identifizierung von Verbesserungsbereichen
  • Best Practice-Beratung Geschäftsmodell, Geschäfts- und Risikostrategie sowie Eigenmittelsteuerung
  • Business Cases und operative Modelle für Management von Risiken in Handels- und Bankbuch (Liquidität, Zins und Währung) - sowohl aus Sicht des Risikomanagements als auch bezogen auf bilanzielle Abbildung (GuV) und regulatorische Anforderungen
  • Konzeptionelle Verbesserungen für Modellierung, Bewertung und Management von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch
  • Aufbau interner Liquiditätsmodelle, Liquiditätsrisikomanagement und integriertes Asset Liability Management als Bestandteil der Gesamtbanksteuerung - einschließlich Stresstesting sowie Aufbau Collateral Management inklusive internes Pricing und Liquiditätskostenverrechnung
  • Assessments und Bewertungen von Zinsrisikopositionen im Rahmen von Prüfungen und Due Diligences: insbesondere standardisierte Unterstützung bei Jahresabschluss- und sonstigen Prüfungen oder Einsatz von Diagnostic Tools in Due Diligences zur Messung von Markt- und Liquiditätsrisiken (zB KPMG "Diagnostic Review Liquidity Scanner" inklusive Liquidity Cashflow Tool)
  • System-Implementierungsbegleitung, einschließlich Projektmanagement und methodischer Unterstützung - vom Fachkonzept (Steuerungskennzahlen, Neuproduktprozess, Modellierung) bis zur Umsetzung (Testdesign und -support, Dokumentation, Review, Validierung von Bewertungen und Risikomessungen)
  • Strukturierter Ansatz für Gestaltung und Implementierung von Front Office Prozess- und Risiko-Architekturen - einschließlich Systemauswahl und Marktdatenanbindung, Produktrepräsentation und Pricing Framework, inhaltlicher Datenmodellierung und Modellbibliotheken, Dokumentation und Prüfungsbegleitung etc.

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KPMG's neue digitale Plattform

KPMG hat einen neuen Webauftritt entwickelt, der einen möglichst einfachen, nutzerfreundlichen Zugang zu den Inhalten von KPMG bieten soll.