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Konsultation zur Änderung von CVA Proxy Spreads

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In dem von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde veröffentlichten Konsultationspapier werden Näherungswerte für die Risikoprämie und zur Bestimmung von sog. kleineren Portfolios bei Anwendung von fortgeschrittenen Modellen gem. Artikel 383 (7) CRR festgelegt.

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Im ihrem Bericht über kreditrisikobezogene Bewertungsanpassungen (CVA) vom Februar 2015 hat die EBA festgestellt, dass es beträchtliche Unterschiede in der Bestimmung von Risikoprämien und Verlustquoten für eine große Anzahl an Gegenparteien gibt. In ihrem Entwurf von technischen Regulierungsstandards schlägt die EBA deshalb alternative Ansätze (andere Merkmale als Rating, Region und Industrie) zur Bestimmung einer geeigneten Risikoprämie und Verlustquote vor, die auf einer fundamentalen Analyse der Gegenparteien basieren. Dies gilt vor allem für Gegenparteien, für die aufgrund ihrer Eigenschaften keine Zeitreihen von Kreditaufschlägen verfügbar sind.

Durch die vorgeschlagenen RTS soll auch eine Anpassung der Verordnung (EU) 526/2014 vorgenommen werden. Diese Anpassung soll zu einer besseren Kalkulation und zur Reduktion der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko führen.

Die Konsultationsfrist endet am 6. Juli 2016.

 

EBA Consultation Paper

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