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EBA konsultiert RTS-Entwurf bezüglich CVA-Risiko

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Der Entwurf technischer Regulierungsstandards soll die Bedingungen unter denen die zuständigen Behörden die Signifikanz von Positionen, die im Umfang des internen Modells für das Marktrisiko enthalten sind, festlegen.

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Im Detail sehen die RTS objektive Kriterien vor, die für die Beurteilung der Signifikanz angewendet werden sollen. Weiters werden zwei verschieden Verfahren für generelle und spezifische Risikokategorien vorgeschlagen. Alle beide basieren auf den standardisierten Regelungen für das Marktrisiko.

Außerdem enthalten die künftigen RTS die Vorgehensweise, die die zuständigen Behörden bei der Beurteilung ob ein Institut die Anforderungen zur Verwendung des Internen Modell Ansatzes für das Marktrisiko erfüllt, anwenden sollen. Die RTS sollen die zuständigen Behörden aber auch bei der laufenden Beurteilung ob ein Institut die IMA-Mindestanforderungen erfüllt unterstützen.

Stellungnahmen werden bis zum 13. März 2016 entgegengenommen.

 

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