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Basilea 4 – los nuevos estándares a punto de ser emitidos

Basilea 4 – los nuevos estándares

Se espera que el Comité de Basilea termine sus tareas de revisión para principios del 2017.

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Se espera que el Comité de Basilea termine de revisar a principios del año próximo los datos basados en modelos internos y estandarizados que utilizan los bancos para calcular el riesgo crediticio. De esta forma, los bancos solo podrán utilizar un modelo estándar para calcular los requisitos de capital para el riesgo operacional, y se introducirá un ‘piso de capital’ para limitar la posibilidad de que los bancos reduzcan sus ponderaciones de riesgo a través del uso de modelos internos de exposición al riesgo crediticio y de mercado.

Aún queda por ver qué tanto se modificarán las propuestas anteriores, en virtud del objetivo del Comité de no aumentar significativamente los requisitos de capital en general.

La revisión de estas normas por parte del Comité de Basilea también dará un cierre a lo que KPMG ha denominado ‘Basilea 4’, luego de que dicho ente finalizara la revisión del marco de riesgo de mercado en enero de 2016.
Además del aumento en los requisitos de capital, muchos bancos deberán afrontar costos operacionales muy significativos al implementar las normas revisadas, y deberán alinear sus respuestas con la gran cantidad de reformas regulatorias y presiones comerciales que enfrentan.

Las normas revisadas del Comité de Basilea ejercerán aún más presión sobre la rentabilidad de los bancos, por lo que algunos de ellos se verán en la necesidad de emprender un cambio.

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